Preguntas de time-series

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Estimador de pendiente robusto a valores repetidos

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Preguntado el 31 de Julio, 2020 por dave
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Modelo ARIMA(1,1,1) - Previsión

Abierta
Preguntado el 27 de Abril, 2018 por Maxime Ozenne
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Representación de espacio de estados del filtro gammachirp

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Preguntado el 10 de Mayo, 2017 por user1667423
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¿Es posible predecir el periodo anterior a la intervención en lugar del periodo posterior utilizando la función CausalImpact de Google?

Abierta
Preguntado el 2 de Noviembre, 2018 por Anna
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Interpretación del modelo ARIMA

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Preguntado el 20 de Octubre, 2012 por sdanna
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Predicción con VAR cuando una variable no tiene datos recientes

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Preguntado el 23 de Febrero, 2022 por MilTom
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Raíces unitarias en horizonte corto

Resuelta
Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Klaus
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¿La convergencia en la distribución implica estacionariedad asintótica?

Resuelta
Preguntado el 29 de Diciembre, 2018 por user232548
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Evaluar el efecto temporal del tratamiento

Resuelta
Preguntado el 29 de Mayo, 2019 por Jim Kaufman
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Regresión utilizando los precios de cierre cíclicos del S&P500

Resuelta
Preguntado el 28 de Febrero, 2017 por mlinth
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Problema de clasificación temporal (¿cómo formatear los datos?)

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Preguntado el 26 de Febrero, 2022 por user284365
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¿Un buen ejemplo de que una serie sin raíz unitaria no es estacionaria?

Resuelta
Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por AdamSane
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¿Por qué se supone que un proceso de rentabilidad es estacionario cuando existe una agrupación de volatilidades?

Resuelta
Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por Mike66350216
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Límites de las autocorrelaciones de un proceso AR(2)

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2016 por nima
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¿Utilizar modelos entrenados con validación cruzada para la predicción fuera de la muestra o entrenar un nuevo modelo utilizando los datos completos?

Resuelta
Preguntado el 6 de Abril, 2016 por Miral
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Grupo de control de Difference-In-Difference

Resuelta
Preguntado el 7 de Junio, 2017 por KentGeek
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Demostrar la varianza del estimador de la media de un modelo AR(1)

Resuelta
Preguntado el 7 de Marzo, 2020 por Marsroverr
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comando strucchange breakpoints: ¿NA significa que no se identifican rupturas?

Resuelta
Preguntado el 6 de Mayo, 2012 por DHamrick
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426Vistas

Comportamiento extraño de ACF y PACF

Resuelta
Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por Tim Whitlock
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¿Por qué nos importa que un proceso MA sea invertible?

Resuelta
Preguntado el 16 de Marzo, 2018 por EFalco
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¿Precisión de las previsiones puntuales frente a la precisión media de las previsiones multietapa?

Resuelta
Preguntado el 23 de Enero, 2018 por netbook shopper
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¿Cómo añadir un componente periódico a un modelo de regresión lineal?

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2010 por JimmyJ
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¿Cómo se puede saber si un aumento anual de la población es estadísticamente significativo?

Resuelta
Preguntado el 22 de Febrero, 2015 por xparrot
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5297Vistas

Cómo obtener la previsión de la media real utilizando el paquete Arima con una transformación Box-Cox

Resuelta
Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por Usuario no registrado
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74Vistas

Metodología de previsión

Resuelta
Preguntado el 13 de Marzo, 2019 por fauxpas
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2559Vistas

Demostrar que los resultados del aprendizaje automático son estadísticamente irrelevantes

Resuelta
Preguntado el 11 de Julio, 2022 por There
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Cómo saber si el cambio en la población de CD4 en diferentes puntos temporales es significativo

Resuelta
Preguntado el 14 de Octubre, 2012 por globalscience
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3255Vistas

Previsiones continuas: formación frente a evaluación de la precisión de las previsiones

Resuelta
Preguntado el 19 de Abril, 2016 por philoye
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¿Cómo puedo utilizar patrones de análisis de datos para crear un modelo de aprendizaje automático predictivo?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2018 por Murz
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Mejor predictor de MA(1)

Resuelta
Preguntado el 9 de Agosto, 2018 por John Blischak
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