Preguntas de procesos013 | i-Ciencias.com

6

2Resp

590Vistas

$L^1$ martingala acotada

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2013 por chandu1729

6

1Resp

200Vistas

Comprensión del movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2014 por Filek

6

3Resp

758Vistas

Proceso de movimiento browniano y Poisson correlacionado

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2011 por pgassiat

5

1Resp

129Vistas

$x_t := a_t -b_t c_t $ con $dx_t = \theta (\mu-x_t) dt+ \sigma dW_t$

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2015 por bdbaddog

16

1Resp

160Vistas

Si podemos ' t Stieltjes integrar movimiento browniano pathwise, entonces ¿qué los valores de la representan integral de Ito?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2017 por kerchee

5

1Resp

161Vistas

Marginal no bivariante gaussiana - Ito Integral de Gauss

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2016 por Nik Quine

5

1Resp

196Vistas

¿Podemos tener un movimiento browniano en dos espacio de probabilidad diferentes?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2015 por will_cheuk

6

3Resp

1535Vistas

En golpear tiempo de movimiento browniano y Ito ' lema s

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2012 por Manuel Ceron

6

2Resp

772Vistas

La cadena de Markov con innumerables espacio de estado

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2011 por lep

5

3Resp

393Vistas

Integral y rangos de suma, tamaño de tipo de letra

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2010 por Trevor Boyd Smith

8

1Resp

318Vistas

Es $t^{- \frac {1}{2}}B_{t^2}$ una moción browniana?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2014 por Alfie

6

1Resp

199Vistas

La lista de lectura para dominar el Análisis Numérico de la investigación de la literatura

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por Adam

4

2Resp

328Vistas

La varianza de dibujo monedas de una bolsa.

Abierta

Preguntado el 24 de Enero, 2014 por user117561

5

1Resp

184Vistas

Ergodic Proceso: Qué visitar todo el estado?

Abierta

Preguntado el 17 de Enero, 2014 por Tim Lohnes

5

1Resp

171Vistas

Tamaño de una partícula browniana

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2016 por user1844

6

1Resp

146Vistas

$dX_t/X_t=\mu+\sigma \, dZ_t$, no esta notación sentido?

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2016 por user55232

8

1Resp

156Vistas

Se ejecuta del mismo tipo dentro de una baraja de cartas de distribución de pistas de diferente longitud

Abierta

Preguntado el 24 de Junio, 2015 por Aditya Chaudhary

5

2Resp

409Vistas

La convergencia a lo estable la ley

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2012 por Tarasenya

2

1Resp

131Vistas

un agente de riesgo amante se comportan como riesgo natural.

Abierta

Preguntado el 20 de Enero, 2018 por Dothisdone

6

1Resp

199Vistas

Detener la regla para el control de calidad problema

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2016 por BlueRaja

5

1Resp

160Vistas

Omitiendo una serie estocástica de los semáforos

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2012 por Chuck Dries

6

1Resp

668Vistas

Relación entre Hölder la continuidad y la diferenciabilidad de movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2012 por Zombies

5

1Resp

242Vistas

Proceso de Poisson - Tribunales

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2012 por John Nilsson

5

1Resp

463Vistas

Convergencia de los conjuntos anidados

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2011 por Grant

11

1Resp

134Vistas

"Converse" de opcional de frenado teorema de

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2017 por Syoung

5

1Resp

485Vistas

Continuidad del titular de Ito integral

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2013 por chandu1729

5

3Resp

579Vistas

Cómo calcular el $E[(\int_0^t{W_sds})^n], n \geq 2$

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2011 por Jun Deng

5

2Resp

505Vistas

¿Es "una moneda justa lanzada $n$ veces" lo mismo que " $n$ ¿se lanzan monedas justas una vez?

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2011 por Alya

6

2Resp

547Vistas

¿Pruebas para la estacionariedad espacial (homogeneidad)?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2013 por Bob King

5

1Resp

280Vistas

existencia y unicidad de solución y la fórmula de Ito

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2013 por mbp

Preguntas de procesos

Cualquiera puede hacer una pregunta

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$L^1$ martingala acotada

Comprensión del movimiento Browniano

Proceso de movimiento browniano y Poisson correlacionado

$x_t := a_t -b_t c_t $ con $dx_t = \theta (\mu-x_t) dt+ \sigma dW_t$

Si podemos ' t Stieltjes integrar movimiento browniano pathwise, entonces ¿qué los valores de la representan integral de Ito?

Marginal no bivariante gaussiana - Ito Integral de Gauss

¿Podemos tener un movimiento browniano en dos espacio de probabilidad diferentes?

En golpear tiempo de movimiento browniano y Ito ' lema s

La cadena de Markov con innumerables espacio de estado

Integral y rangos de suma, tamaño de tipo de letra

Es $t^{- \frac {1}{2}}B_{t^2}$ una moción browniana?

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La varianza de dibujo monedas de una bolsa.

Ergodic Proceso: Qué visitar todo el estado?

Tamaño de una partícula browniana

$dX_t/X_t=\mu+\sigma \, dZ_t$, no esta notación sentido?

Se ejecuta del mismo tipo dentro de una baraja de cartas de distribución de pistas de diferente longitud

La convergencia a lo estable la ley

un agente de riesgo amante se comportan como riesgo natural.

Detener la regla para el control de calidad problema

Omitiendo una serie estocástica de los semáforos

Relación entre Hölder la continuidad y la diferenciabilidad de movimiento Browniano

Proceso de Poisson - Tribunales

Convergencia de los conjuntos anidados

"Converse" de opcional de frenado teorema de

Continuidad del titular de Ito integral

Cómo calcular el $E[(\int_0^t{W_sds})^n], n \geq 2$

¿Es "una moneda justa lanzada $n$ veces" lo mismo que " $n$ ¿se lanzan monedas justas una vez?

¿Pruebas para la estacionariedad espacial (homogeneidad)?

existencia y unicidad de solución y la fórmula de Ito

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