Preguntas de time-series012

4

1Resp

9308Vistas

Previsión con ARIMA (división de datos de entrenamiento y de prueba)

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2018 por gadfly1974

2

2Resp

459Vistas

¿Incluir la variable temporal como efecto fijo para eliminar la autocorrelación?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2019 por user220953

2

2Resp

4553Vistas

Uso de variables dependientes retardadas en la regresión de aprendizaje automático

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2015 por drogart

1

1Resp

185Vistas

¿Cómo se demuestra que si $ X_t \sim^{iid} (0,1) $ entonces $ E(X_t^{2}X_{t-j}^{2}) = E(X_t^{2})E(X_{t-j}^{2})$ ?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2014 por BCLC

3

1Resp

199Vistas

Demuestra que $Y_t$ es un modelo AR(2)

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2019 por Tatui1969

2

2Resp

78Vistas

¿Cómo calcular la correlación en este gráfico?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por user251125

4

1Resp

156Vistas

Convergencia en el cuadrado medio - paso perdido

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2013 por Silvercode

3

1Resp

107Vistas

¿Cómo puedo reconocer los cambios drásticos en un conjunto de observaciones?

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por yhw42

1

1Resp

776Vistas

¿Qué prueba de cointegración aplicar cuando las variables son I(1) e I(2)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2018 por Lionel Mbanda

2

1Resp

177Vistas

¿Un modelo de suavización exponencial tiene raíces como los modelos ARIMA?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2018 por netbook shopper

2

1Resp

4971Vistas

¿Previsión a largo plazo con medias móviles ponderadas?

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2015 por Matt Boehlig

3

1Resp

3474Vistas

Interpretación del término de corrección de errores como tiempo de corrección

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2016 por Phil Sturgeon

11

1Resp

225Vistas

¿Por qué convertir el espectrograma a RGB para el aprendizaje automático?

Abierta

Preguntado el 2 de Enero, 2022 por Ben Carlson

1

1Resp

2817Vistas

Explicación de los resultados de la regresión Dickey-Fuller aumentada

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2013 por tellme

1

1Resp

339Vistas

Venta diaria de entradas

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2015 por Tony

2

2Resp

8449Vistas

¿Cómo puedo producir una serie temporal desestacionalizada en R?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2015 por Liffer

2

1Resp

57Vistas

Distribución/estimación del cambio máximo de una serie temporal estacionaria

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2022 por Sebastian

1

2Resp

546Vistas

¿Qué fórmula de GBM es correcta?

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2018 por lolo

2

2Resp

210Vistas

¿Qué es un "Estado"?

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2017 por jason

2

1Resp

455Vistas

Frecuencia de estacionalidad (modelo de regresión del espacio de estados)

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2017 por jason

25

8Resp

80056Vistas

¿Cómo encontrar picos/valles locales en una serie de datos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2012 por kingchris

23

1Resp

47960Vistas

¿Cómo configurar el argumento xreg en auto.arima() en R?

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2012 por Jeff Paulsen

5

2Resp

263Vistas

Filtrado lineal en un espacio de estados de alta dimensión

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por Tibo

1

2Resp

4752Vistas

Varianza de ARMA(2,1)

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2014 por ayckoster

6

1Resp

2780Vistas

Previsión de una serie temporal con ponderaciones

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2014 por Konamiman

1

1Resp

123Vistas

Estimación - Modelo de volatilidad estocástica de Taylor

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Ayyappadas

1

1Resp

337Vistas

Extracción de valores de puntos ráster en CSV junto con coordenadas en GEE

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2021 por Ben Walther

22

1Resp

4767Vistas

Regularización de modelos ARIMA

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2015 por Richard Hardy

24

4Resp

10312Vistas

¿RNN para intervalos de tiempo irregulares?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2017 por dafydd

2

2Resp

117Vistas

Dividir los datos de los eventos en entrenamiento y pruebas con todos los eventos del entrenamiento terminando antes de que empiecen los eventos de las pruebas.

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por synic

Preguntas de time-series

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Previsión con ARIMA (división de datos de entrenamiento y de prueba)

¿Incluir la variable temporal como efecto fijo para eliminar la autocorrelación?

Uso de variables dependientes retardadas en la regresión de aprendizaje automático

¿Cómo se demuestra que si $ X_t \sim^{iid} (0,1) $ entonces $ E(X_t^{2}X_{t-j}^{2}) = E(X_t^{2})E(X_{t-j}^{2})$ ?

Demuestra que $Y_t$ es un modelo AR(2)

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¿Previsión a largo plazo con medias móviles ponderadas?

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Venta diaria de entradas

¿Cómo puedo producir una serie temporal desestacionalizada en R?

Distribución/estimación del cambio máximo de una serie temporal estacionaria

¿Qué fórmula de GBM es correcta?

¿Qué es un "Estado"?

Frecuencia de estacionalidad (modelo de regresión del espacio de estados)

¿Cómo encontrar picos/valles locales en una serie de datos?

¿Cómo configurar el argumento xreg en auto.arima() en R?

Filtrado lineal en un espacio de estados de alta dimensión

Varianza de ARMA(2,1)

Previsión de una serie temporal con ponderaciones

Estimación - Modelo de volatilidad estocástica de Taylor

Extracción de valores de puntos ráster en CSV junto con coordenadas en GEE

Regularización de modelos ARIMA

¿RNN para intervalos de tiempo irregulares?

Dividir los datos de los eventos en entrenamiento y pruebas con todos los eventos del entrenamiento terminando antes de que empiecen los eventos de las pruebas.

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