Preguntas de procesos012 | i-Ciencias.com

49

2Resp

1852Vistas

Intuición de que la variable aleatoria es $\sigma$ -¿Álgebra medible?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2014 por BoZenKhaa

6

2Resp

129Vistas

Supongamos que$\xi_1, \xi_2,\ldots$ son iid variables aleatorias con la media$\mu$, varianza$\sigma^2$. Forma la suma aleatoria$S_{N} = \xi_{1}+\cdots+\xi_{N}$.

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2015 por stelonix

5

1Resp

256Vistas

¿El siguiente argumento probabilístico sobre valores propios es posible riguroso?

Abierta

Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por Pat Leahy

5

1Resp

164Vistas

Muestran que

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2015 por Kyoto

5

1Resp

275Vistas

Usando la función generatriz de probabilidad para encontrar la probabilidad de extinción definitiva

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2013 por ellie333

5

1Resp

401Vistas

El paseo aleatorio de dos borrachos

Abierta

Preguntado el 17 de Enero, 2014 por Lilleman

6

1Resp

587Vistas

Doob la desigualdad en la probabilidad

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2011 por Grant

6

1Resp

178Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que una moneda de magia vendrá cabezas por lo menos 7 veces en 10 tiros?

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Bob

5

1Resp

177Vistas

Medibilidad universal de un núcleo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2013 por Grant

6

2Resp

643Vistas

Logaritmo de una matriz de Markov

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2011 por BBlake

6

2Resp

196Vistas

Si $X_{n+1}$ es una martingala sujeta a $Y_0,\ldots,Y_n$ entonces es una martingala con respecto a $Y_0^2,\ldots,Y_n^2$ ?

Abierta

Preguntado el 16 de Octubre, 2013 por Alex

5

1Resp

164Vistas

Encuentra la distribución de $ N = \min \left\ {k: \prod_ {i = 1}^{k}U_i \lt .6 \right\ }. $

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por laebshade

5

3Resp

333Vistas

¿Cómo puede esta población extinta debido a la desigualdad de género?

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2014 por Denis Andryushchenko

9

2Resp

952Vistas

Probabilidad de jugador ' ruina s con desigual pérdidas

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2012 por maseth

7

1Resp

125Vistas

Calcular la distribución de $\int_0^1 B_t dt$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Tiago Carvalho

6

1Resp

169Vistas

Acreditar la identidad en la ley para el proceso estocástico impulsado por el Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2015 por Adam

6

1Resp

2008Vistas

¿Cómo derivar la ecuación Integral estocástico de Ornstein-Uhlenbeck?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2011 por Sequels

5

1Resp

131Vistas

Control de la desviación al azar en un proceso de nacimiento-muerte

Abierta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2014 por Rafi

5

1Resp

399Vistas

proceso estocástico: determinar si el proceso es cadlag

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2011 por jeffalstott

9

3Resp

432Vistas

Martha tiene un dado justo con los habitual $6$ laterales... ¿Cuál es la probabilidad de que ella se detiene en una suma acumulada de $13$?

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2017 por George Lund

9

2Resp

1878Vistas

Simulación de un proceso Gaussiano (Ornstein Uhlenbeck) con una función exponencial que se decae de la covarianza

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2012 por Patrick

8

2Resp

319Vistas

Predicción de resultados dicotómicos sobre el conjunto de datos temporal con covariables

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2012 por zolex

7

2Resp

417Vistas

Movimiento browniano covarianza: max en vez de min

Abierta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2012 por PSIXO

5

1Resp

279Vistas

Expectativa de tiempo de la Plaza de parada

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2014 por Chauduyphanvu

9

1Resp

349Vistas

El movimiento browniano, la reproducción de kernel espacio de Hilbert, y el operador de Laplace

Abierta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2014 por Srikanth

5

1Resp

510Vistas

Derecho continuo proceso estocástico

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2012 por JohnB

18

3Resp

470Vistas

Derivar la distribución de Poisson de la probabilidad por tiempo del evento

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2017 por DanielSank

6

1Resp

147Vistas

Término de traza en la fórmula de Itō

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por David Nalley

6

2Resp

590Vistas

$L^1$ martingala acotada

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2013 por chandu1729

6

1Resp

200Vistas

Comprensión del movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2014 por Filek

Preguntas de procesos

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Intuición de que la variable aleatoria es $\sigma$ -¿Álgebra medible?

Supongamos que$\xi_1, \xi_2,\ldots$ son iid variables aleatorias con la media$\mu$, varianza$\sigma^2$. Forma la suma aleatoria$S_{N} = \xi_{1}+\cdots+\xi_{N}$.

¿El siguiente argumento probabilístico sobre valores propios es posible riguroso?

Muestran que

Usando la función generatriz de probabilidad para encontrar la probabilidad de extinción definitiva

El paseo aleatorio de dos borrachos

Doob la desigualdad en la probabilidad

¿Cuál es la probabilidad de que una moneda de magia vendrá cabezas por lo menos 7 veces en 10 tiros?

Medibilidad universal de un núcleo

Logaritmo de una matriz de Markov

Si $X_{n+1}$ es una martingala sujeta a $Y_0,\ldots,Y_n$ entonces es una martingala con respecto a $Y_0^2,\ldots,Y_n^2$ ?

Encuentra la distribución de $ N = \min \left\ {k: \prod_ {i = 1}^{k}U_i \lt .6 \right\ }. $

¿Cómo puede esta población extinta debido a la desigualdad de género?

Probabilidad de jugador ' ruina s con desigual pérdidas

Calcular la distribución de $\int_0^1 B_t dt$

Acreditar la identidad en la ley para el proceso estocástico impulsado por el Movimiento Browniano

¿Cómo derivar la ecuación Integral estocástico de Ornstein-Uhlenbeck?

Control de la desviación al azar en un proceso de nacimiento-muerte

proceso estocástico: determinar si el proceso es cadlag

Martha tiene un dado justo con los habitual $6$ laterales... ¿Cuál es la probabilidad de que ella se detiene en una suma acumulada de $13$?

Simulación de un proceso Gaussiano (Ornstein Uhlenbeck) con una función exponencial que se decae de la covarianza

Predicción de resultados dicotómicos sobre el conjunto de datos temporal con covariables

Movimiento browniano covarianza: max en vez de min

Expectativa de tiempo de la Plaza de parada

El movimiento browniano, la reproducción de kernel espacio de Hilbert, y el operador de Laplace

Derecho continuo proceso estocástico

Derivar la distribución de Poisson de la probabilidad por tiempo del evento

Término de traza en la fórmula de Itō

$L^1$ martingala acotada

Comprensión del movimiento Browniano

Etiquetas mas usadas

i-Ciencias.com

Powered by: