Preguntas de time-series011

2

1Resp

1059Vistas

Varianza del proceso AR(1) mediante el operador de retardo

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2018 por user3097210

1

1Resp

171Vistas

¿Cómo controlar las variables independientes correlacionadas en serie?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2016 por fccog

4

2Resp

421Vistas

Entendiendo $O_p$

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2014 por ohit

62

0Resp

7528Vistas

Un gráfico de casos diarios de COVID-19 en una región rusa me parece sospechosamente nivelado, ¿es así desde el punto de vista estadístico?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por CopperKettle

1

1Resp

41Vistas

¿Por qué los modelos ARIMA(p,d,q) nunca son estacionarios con d $\neq$ 0?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2018 por josh3736

3

2Resp

1225Vistas

Importancia de las variables en el modelo de regresión con errores ARIMA

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2012 por Jim

59

3Resp

145028Vistas

¿Cuáles son los valores p, d, q, en ARIMA?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2012 por Wolfpack'08

2

1Resp

879Vistas

Arima estacionaria vs no estacionaria

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2015 por Gavin C

2

1Resp

43Vistas

¿Puede una RNA simple ser generativa?

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Terry

4

1Resp

5105Vistas

Pruebas de cointegración y construcción de un modelo VEC

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2016 por Radu Potop

6

1Resp

797Vistas

Sugerencia de algoritmo de minería de datos

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2010 por Jim McKeeth

1

1Resp

144Vistas

Determinar el término AR a partir del gráfico PACF

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2018 por fixado

1

1Resp

61Vistas

¿Qué significa la autocorrelación en esta imagen?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2021 por Raz

3

1Resp

911Vistas

Serie temporal de folletos

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por user142605

1

1Resp

522Vistas

Cómo especificar una matriz variable en el tiempo en un modelo de espacio de estados mediante statsmodels en Python

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2020 por Stam

1

1Resp

55Vistas

Cómo identificar los períodos de alta varianza en los datos temporales

Cerrada

Preguntado el 25 de Diciembre, 2019 por gadya

9

1Resp

6542Vistas

¿Cómo se calcula la tabla de valores críticos de la prueba Dickey-Fuller aumentada (ADF)?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2016 por FatalError

39

1Resp

1703Vistas

Detección de anomalías de enlace en la red temporal

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2013 por Sam

1

1Resp

182Vistas

el tiempo mínimo en el que todo el campo se incendia.

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2019 por tuffan

1

1Resp

41Vistas

Modelo predictivo a partir de datos secuenciales R

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2019 por Marko Tintor

2

1Resp

107Vistas

α, β en ARIMA(0, 2, 2)

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2020 por Javi

3

1Resp

46Vistas

Clasificación predictiva que incluye información variada sobre las clases

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2018 por Anne

1

1Resp

50Vistas

Estimación del modelo multivariante de paseo aleatorio más ruido mediante OLS

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2019 por i7pj3qnuz

1

1Resp

54Vistas

Análisis de los recuentos con la tasa de éxito cambiante

Abierta

Preguntado el 3 de Enero, 2020 por Mathias Schnell

3

1Resp

3932Vistas

¿Cómo interpretar el periodograma acumulativo?

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2013 por Tom

7

2Resp

4453Vistas

Estimación por máxima verosimilitud y filtro de Kalman

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2016 por als

33

1Resp

18661Vistas

¿Cómo entender el SARIMAX de forma intuitiva?

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2013 por Brendan Long

3

1Resp

1680Vistas

Cálculo del valor ajustado para la primera observación de una serie temporal

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2012 por Psycho Bob

10

1Resp

17051Vistas

Explique el método croston de R

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2014 por afua agyekumwaa

3

1Resp

944Vistas

Demostrar que un modelo GARCH(1, 1) es un proceso ARMA(1, 1) para los errores al cuadrado

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2021 por Narida

Preguntas de time-series

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Varianza del proceso AR(1) mediante el operador de retardo

¿Cómo controlar las variables independientes correlacionadas en serie?

Entendiendo $O_p$

Un gráfico de casos diarios de COVID-19 en una región rusa me parece sospechosamente nivelado, ¿es así desde el punto de vista estadístico?

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Importancia de las variables en el modelo de regresión con errores ARIMA

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Cómo especificar una matriz variable en el tiempo en un modelo de espacio de estados mediante statsmodels en Python

Cómo identificar los períodos de alta varianza en los datos temporales

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Detección de anomalías de enlace en la red temporal

el tiempo mínimo en el que todo el campo se incendia.

Modelo predictivo a partir de datos secuenciales R

α, β en ARIMA(0, 2, 2)

Clasificación predictiva que incluye información variada sobre las clases

Estimación del modelo multivariante de paseo aleatorio más ruido mediante OLS

Análisis de los recuentos con la tasa de éxito cambiante

¿Cómo interpretar el periodograma acumulativo?

Estimación por máxima verosimilitud y filtro de Kalman

¿Cómo entender el SARIMAX de forma intuitiva?

Cálculo del valor ajustado para la primera observación de una serie temporal

Explique el método croston de R

Demostrar que un modelo GARCH(1, 1) es un proceso ARMA(1, 1) para los errores al cuadrado

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