Preguntas de procesos011 | i-Ciencias.com

13

2Resp

782Vistas

Proceso de Ornstein-Uhlenbeck: incrementos

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por Alfie

5

1Resp

214Vistas

Incrementos independientes M-W

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2011 por Anirudh Ramanathan

6

1Resp

1448Vistas

Valor esperado de un producto de una integral de Ito y una función de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2012 por Gabriel

5

1Resp

170Vistas

Bounding un tiempo de golpeo esperado

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2014 por Andy

5

1Resp

150Vistas

Teoremas de convergencia martigale

Abierta

Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por jose

6

4Resp

159Vistas

Supermartingale desapareciendo en algún tiempo de parada

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2015 por user203846

6

1Resp

422Vistas

Valores esperados anidados

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2011 por Matt Dickinson

7

1Resp

631Vistas

"Paradoja" de un proceso de Poisson en $\mathbb R$

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2011 por Lekensteyn

4

1Resp

114Vistas

¿Qué es

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2015 por user2099868

13

1Resp

219Vistas

expectativa de $\int_0^t W_s^2 dW_s $ (integral del cuadrado de browniano wrt a browniano)

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2017 por RandowMalk

5

1Resp

190Vistas

Mensurabilidad del Proceso Estocástico

Abierta

Preguntado el 7 de Febrero, 2013 por Eccentric_Geek

13

2Resp

1002Vistas

Dominado problemas de convergencia con Wald identidad del Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2012 por Brock R.

6

1Resp

185Vistas

Simulación de Monte Carlo usando distribuciones exponenciales

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2016 por mvd

4

1Resp

218Vistas

Condiciones para el nacimiento y la muerte del proceso con solamente finito muchas muertes.

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por Questioner

5

2Resp

1061Vistas

La ruina del jugador (cálculo de probabilidades tiempo de golpe)

Abierta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2011 por Greg Bray

6

1Resp

168Vistas

Problema de ruina del jugador modificado: dejar de jugar cuando se va a la quiebra o se pierde $k$ dólares en todo

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2016 por Claire

8

1Resp

3094Vistas

Núcleo de la transición de una cadena de Markov

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2012 por calebjenkins

6

1Resp

1052Vistas

Por qué son residuos acumulativos de regresión sobre acciones e índice devuelve volviendo media

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2011 por TREE

5

1Resp

136Vistas

Matrices con Tres a Cero de las Diagonales

Abierta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por Jennifer

20

3Resp

214Vistas

Qué es un camino de muestra de un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2015 por Jan Ptáčník

8

2Resp

638Vistas

¿Ejemplo de un proceso que es ergódico pero que no se mezcla?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2012 por juaninf

5

2Resp

259Vistas

Demostrar que una caminata al azar en $\mathbb{Z}_+\cup \{0\}$ es transitoria

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2013 por redline

6

1Resp

169Vistas

Buscando una ajuste método estocástico de la curva

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2016 por amirgh

5

3Resp

361Vistas

Problema de "back to square one"

Abierta

Preguntado el 19 de Octubre, 2014 por Millardo Peacecraft

22

1Resp

174Vistas

Tiempo derivado del ruido blanco

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por Leffy

6

2Resp

266Vistas

Un tipo de estocásticos saltar proceso

Abierta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2010 por amo-ej1

5

1Resp

258Vistas

la recurrencia criterio de paseo aleatorio como cadena de Markov

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2013 por Ashley

7

1Resp

122Vistas

Funciones de un paseo aleatorio y martingales

Abierta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por NikitaV

7

1Resp

371Vistas

¿Cada cadena de Markov un mínimo de tiempo continuo tiene la propiedad de Feller?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2012 por Mjollnir

10

1Resp

181Vistas

Demuestran que el movimiento browniano en el círculo unitario exponencialmente es ergódico y tiene la medida uniforme como su distribución invariante.

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Dave

Preguntas de procesos

Cualquiera puede hacer una pregunta

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Proceso de Ornstein-Uhlenbeck: incrementos

Incrementos independientes M-W

Valor esperado de un producto de una integral de Ito y una función de un movimiento browniano

Bounding un tiempo de golpeo esperado

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¿Qué es

expectativa de $\int_0^t W_s^2 dW_s $ (integral del cuadrado de browniano wrt a browniano)

Mensurabilidad del Proceso Estocástico

Dominado problemas de convergencia con Wald identidad del Movimiento Browniano

Simulación de Monte Carlo usando distribuciones exponenciales

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La ruina del jugador (cálculo de probabilidades tiempo de golpe)

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Qué es un camino de muestra de un proceso estocástico

¿Ejemplo de un proceso que es ergódico pero que no se mezcla?

Demostrar que una caminata al azar en $\mathbb{Z}_+\cup \{0\}$ es transitoria

Buscando una ajuste método estocástico de la curva

Problema de "back to square one"

Tiempo derivado del ruido blanco

Un tipo de estocásticos saltar proceso

la recurrencia criterio de paseo aleatorio como cadena de Markov

Funciones de un paseo aleatorio y martingales

¿Cada cadena de Markov un mínimo de tiempo continuo tiene la propiedad de Feller?

Demuestran que el movimiento browniano en el círculo unitario exponencialmente es ergódico y tiene la medida uniforme como su distribución invariante.

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