Preguntas de time-series010

2

1Resp

78Vistas

Estacionariedad del proceso AR

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2020 por Lawrence Black

2

1Resp

295Vistas

Demuestre que la correlación serial en los términos de error hace $X_t e_t$ un no-MDS

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2014 por phoebus

4

3Resp

122Vistas

¿Es un proceso ARMA(2, 1)?

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2021 por Dylanthepiguy

3

1Resp

71Vistas

¿Cómo se expresa el variograma $\gamma(u)$ en términos de correlación para un proceso estacionario?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2021 por ning

1

1Resp

369Vistas

¿Cómo comprobar si un proceso GARCH tiene media cero?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2018 por Anna

3

1Resp

768Vistas

¿Cuándo es estacionario un "proceso ARIMA"?

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por frost

3

2Resp

420Vistas

¿Cómo puedo predecir fuertes subidas o bajadas de una serie temporal, por ejemplo, de más del 25%?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2017 por Prashanth

1

1Resp

1306Vistas

amplitud y fase de la ecuación de la transformada de Fourier

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2016 por Conrad314159

2

2Resp

1082Vistas

Filtro de imágenes Landsat - cobertura de nubes

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2018 por stevecomrie

2

1Resp

120Vistas

¿Cómo crear una variable que mida el terrorismo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2016 por kelebek

2

1Resp

604Vistas

Cómo entender un gráfico de acf / autocorrelación

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2020 por Ben

3

2Resp

87Vistas

Varianza del error autocorrelacionado

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por Phil

4

2Resp

1055Vistas

Problema de estimación en el modelo econométrico

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2012 por Brien

1

2Resp

334Vistas

previsión del flujo de caja futuro a partir de datos anteriores

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2018 por Kevin

1

2Resp

308Vistas

Razón de ser de la prueba Dickey Fuller aumentada sobre la diferencia de retardo

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2019 por Balazs Rau

3

1Resp

381Vistas

Normalizar los pesos en el ajuste de una curva

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2018 por D. Strout

3

1Resp

58Vistas

¿Cuánto tiempo necesita ser una serie temporal para ajustar un modelo ARIMA?

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2021 por Konrad 'ktoso' Malawski

2

1Resp

498Vistas

Regresión binomial negativa en presencia de autocorrelación

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2016 por BaroqueBobcat

2

1Resp

7046Vistas

Usando la función `ar` en R para ajustar un AR(p) con un orden exacto predeterminado p.

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2017 por petermeissner

5

1Resp

600Vistas

Autocovarianza de los procesos Ornstein-Uhlenbeck y AR (1)

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2018 por jbaums

2

1Resp

129Vistas

Modelo de estado-espacio con efectos contemporáneos

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2018 por ohit

1

1Resp

583Vistas

Encontrar la media y la varianza de un proceso de ruido blanco estacionario

Abierta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2015 por AlbertWolfgang

3

2Resp

365Vistas

Encontrar un proceso estacionario normal general

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2012 por chgman

2

1Resp

80Vistas

Método sugerido para estimar las estadísticas del contador de la puerta cuando se pierden los datos

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2015 por Marcin

2

1Resp

3974Vistas

Valor esperado de un proceso AR(1)

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2018 por Tony Ochoa

16

3Resp

2108Vistas

Confuso sobre el proceso autorregresivo AR(1)

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Peter

1

1Resp

1661Vistas

cómo obtener medidas de error de previsión en R tras la detección de valores atípicos mediante tsoutliers

Cerrada

Preguntado el 20 de Diciembre, 2016 por Derek Prior

1

1Resp

224Vistas

Encontrar la varianza de la serie temporal definida como $x_t=\phi x_{t-1}+w_t$ , para $t=2,3,4,...$ .

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2015 por AKeller

2

2Resp

583Vistas

¿Cómo se modelan los patrones estacionales para la infrapredicción?

Abierta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2015 por Vijay G

4

3Resp

8081Vistas

Modelo ARDL/Corrección de Errores: largo vs. corto plazo, restringido vs. no restringido

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2015 por Uma kant

Preguntas de time-series

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Estacionariedad del proceso AR

Demuestre que la correlación serial en los términos de error hace $X_t e_t$ un no-MDS

¿Es un proceso ARMA(2, 1)?

¿Cómo se expresa el variograma $\gamma(u)$ en términos de correlación para un proceso estacionario?

¿Cómo comprobar si un proceso GARCH tiene media cero?

¿Cuándo es estacionario un "proceso ARIMA"?

¿Cómo puedo predecir fuertes subidas o bajadas de una serie temporal, por ejemplo, de más del 25%?

amplitud y fase de la ecuación de la transformada de Fourier

Filtro de imágenes Landsat - cobertura de nubes

¿Cómo crear una variable que mida el terrorismo?

Cómo entender un gráfico de acf / autocorrelación

Varianza del error autocorrelacionado

Problema de estimación en el modelo econométrico

previsión del flujo de caja futuro a partir de datos anteriores

Razón de ser de la prueba Dickey Fuller aumentada sobre la diferencia de retardo

Normalizar los pesos en el ajuste de una curva

¿Cuánto tiempo necesita ser una serie temporal para ajustar un modelo ARIMA?

Regresión binomial negativa en presencia de autocorrelación

Usando la función `ar` en R para ajustar un AR(p) con un orden exacto predeterminado p.

Autocovarianza de los procesos Ornstein-Uhlenbeck y AR (1)

Modelo de estado-espacio con efectos contemporáneos

Encontrar la media y la varianza de un proceso de ruido blanco estacionario

Encontrar un proceso estacionario normal general

Método sugerido para estimar las estadísticas del contador de la puerta cuando se pierden los datos

Valor esperado de un proceso AR(1)

Confuso sobre el proceso autorregresivo AR(1)

cómo obtener medidas de error de previsión en R tras la detección de valores atípicos mediante tsoutliers

Encontrar la varianza de la serie temporal definida como $x_t=\phi x_{t-1}+w_t$ , para $t=2,3,4,...$ .

¿Cómo se modelan los patrones estacionales para la infrapredicción?

Modelo ARDL/Corrección de Errores: largo vs. corto plazo, restringido vs. no restringido

Etiquetas mas usadas

i-Ciencias.com

Powered by: