Preguntas del usuario 206921

27

2Resp

532Vistas

Correlación entre los estimadores OLS para el intercepto y la pendiente

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2015 por Richard Hardy

43

6Resp

1825Vistas

Pruebas de autocorrelación: Ljung-Box frente a Breusch-Godfrey

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2015 por Richard Hardy

8

1Resp

286Vistas

La regresión cuantílica revela diferentes relaciones en distintos cuantiles: ¿cómo?

Abierta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2017 por Richard Hardy

12

2Resp

189Vistas

Pena máxima para la regresión de cresta

Abierta

Preguntado el 3 de Agosto, 2016 por Richard Hardy

7

1Resp

128Vistas

Es $R^2_{adjusted}$ tanto imparcial y coherente bajo la alternativa en la regresión simple?

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2018 por Richard Hardy

9

2Resp

258Vistas

¿Una previsión de densidad agregar valor más allá de un punto de pronóstico cuando se da la función de pérdida?

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2018 por Richard Hardy

31

1Resp

156Vistas

¿Cuál es el oráculo de la propiedad de un estimador?

Abierta

Preguntado el 10 de Agosto, 2016 por Richard Hardy

12

1Resp

166Vistas

Fórmula de comparación de fracciones de comprensión

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2015 por Richard Hardy

11

1Resp

172Vistas

¿Por qué se usa$r$ para denotar la correlación?

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2018 por Richard Hardy

8

1Resp

181Vistas

Rejilla de finura y de sobreajuste el uso de regularización (LAZO, ridge, red elástica)

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2015 por Richard Hardy

13

1Resp

214Vistas

Entender el parámetro como una variable aleatoria en estadística bayesiana

Abierta

Preguntado el 10 de Agosto, 2018 por Richard Hardy

9

1Resp

215Vistas

$\min(x)$ como estimador de cuantiles para el cuantil del 1% de$x$

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2019 por Richard Hardy

7

1Resp

150Vistas

¿"Estimador consistente" o "estimación consistente"?

Abierta

Preguntado el 11 de Febrero, 2016 por Richard Hardy

5

3Resp

176Vistas

¿Cómo puedo llamar a una previsión de que sea exacta y precisa?

Abierta

Preguntado el 21 de Junio, 2018 por Richard Hardy

2

1Resp

80Vistas

No obtener $\chi^2(1)$ distribución asintótica bajo $H_0$ en una prueba de cociente de probabilidades: ejemplo 2

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2021 por Richard Hardy

2

1Resp

86Vistas

Minimizar la varianza frente al déficit esperado: distribuciones en las que la diferencia es notable

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por Richard Hardy

7

2Resp

3185Vistas

Estimación del modelo AR(1) de raíz unitaria con OLS

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2015 por Richard Hardy

5

1Resp

93Vistas

Breves caracterizaciones de AIC y BIC: ¿son útiles?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por Richard Hardy

18

1Resp

4258Vistas

Un término para "número de columnas" de una matriz

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Richard Hardy

3

1Resp

78Vistas

Notación para una serie temporal completa frente a una instancia temporal

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2021 por Richard Hardy

32

2Resp

3269Vistas

¿Pueden producirse simultáneamente un exceso y un defecto de adaptación?

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por Richard Hardy

33

2Resp

37534Vistas

Interpretación del error medio absoluto a escala (MASE)

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2014 por Richard Hardy

33

3Resp

5165Vistas

AIC frente a la validación cruzada en series temporales: el caso de las muestras pequeñas

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Richard Hardy

28

3Resp

5646Vistas

Paradoja en la selección de modelos (AIC, BIC, ¿explicar o predecir?)

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2015 por Richard Hardy

26

1Resp

3111Vistas

Propiedades del ACP para observaciones dependientes

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Richard Hardy

24

6Resp

1514Vistas

Correlación nula de todas las funciones de variables aleatorias, lo que implica independencia

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2021 por Richard Hardy

22

1Resp

4767Vistas

Regularización de modelos ARIMA

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2015 por Richard Hardy

6

1Resp

59Vistas

¿Son suficientes las curvas ROC no cruzadas para clasificar los clasificadores en función de la pérdida esperada?

Abierta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por Richard Hardy

15

2Resp

616Vistas

No hay teoría de la decisión que no sea bayesiana... ¿o sí?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2021 por Richard Hardy

6

2Resp

270Vistas

Optimalidad del AIC con respecto a las funciones de pérdida utilizadas para la evaluación

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2019 por Richard Hardy

Preguntas del usuario 206921

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Correlación entre los estimadores OLS para el intercepto y la pendiente

Pruebas de autocorrelación: Ljung-Box frente a Breusch-Godfrey

La regresión cuantílica revela diferentes relaciones en distintos cuantiles: ¿cómo?

Pena máxima para la regresión de cresta

Es $R^2_{adjusted}$ tanto imparcial y coherente bajo la alternativa en la regresión simple?

¿Una previsión de densidad agregar valor más allá de un punto de pronóstico cuando se da la función de pérdida?

¿Cuál es el oráculo de la propiedad de un estimador?

Fórmula de comparación de fracciones de comprensión

¿Por qué se usa$r$ para denotar la correlación?

Rejilla de finura y de sobreajuste el uso de regularización (LAZO, ridge, red elástica)

Entender el parámetro como una variable aleatoria en estadística bayesiana

$\min(x)$ como estimador de cuantiles para el cuantil del 1% de$x$

¿"Estimador consistente" o "estimación consistente"?

¿Cómo puedo llamar a una previsión de que sea exacta y precisa?

No obtener $\chi^2(1)$ distribución asintótica bajo $H_0$ en una prueba de cociente de probabilidades: ejemplo 2

Minimizar la varianza frente al déficit esperado: distribuciones en las que la diferencia es notable

Estimación del modelo AR(1) de raíz unitaria con OLS

Breves caracterizaciones de AIC y BIC: ¿son útiles?

Un término para "número de columnas" de una matriz

Notación para una serie temporal completa frente a una instancia temporal

¿Pueden producirse simultáneamente un exceso y un defecto de adaptación?

Interpretación del error medio absoluto a escala (MASE)

AIC frente a la validación cruzada en series temporales: el caso de las muestras pequeñas

Paradoja en la selección de modelos (AIC, BIC, ¿explicar o predecir?)

Propiedades del ACP para observaciones dependientes

Correlación nula de todas las funciones de variables aleatorias, lo que implica independencia

Regularización de modelos ARIMA

¿Son suficientes las curvas ROC no cruzadas para clasificar los clasificadores en función de la pérdida esperada?

No hay teoría de la decisión que no sea bayesiana... ¿o sí?

Optimalidad del AIC con respecto a las funciones de pérdida utilizadas para la evaluación

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