Hay un método para comprobar la homogeneidad de varianza de una sola serie de tiempo?

Question

Tengo un marco de datos con los precios de las fechas, hay un método que comprueba si la varianza es homogénea durante toda la serie? Sé que hay muchas pruebas como fligner.prueba de bartlett.la prueba pero tengo que pasar a los métodos de pocos grupos....No tengo grupos sólo tengo uno de la serie y necesito saber si la varianza es constante.

Gracias

Answer 1

Lo que estás buscando es una prueba para homoskedasticity. No he necesidad de utilizar esto a mí mismo todavía, así que no puedo ofrecer mucho en profundidad consejo, pero en la página de la wikipedia en homoskedasticity listas un par de pruebas, incluyendo la Breusch–Pagan prueba, que asume normalidad en los datos, el Koenker–Basset prueba que se generaliza el Breusch–Pagan prueba de la no-normalidad de los datos.

el bptest función en el lmtest R paquete implementa las dos pruebas (set studentize=true para el Koenker–Basset prueba). Parece que es sólo para modelos lineales, aunque, por lo que puede que no funcione para sus datos.

Hay un par de preguntas interesantes acerca de estas pruebas en este sitio. Echa un vistazo a charlie la respuesta a ¿por Qué el Breusch-Pagan prueba de errores? en particular.