$\textbf{Proof: }$ Deje $X=\mathbb{R}$ y considerar la posibilidad de $A_n=[\frac{1}{n},1],n\in\mathbb{N}$. Tenemos que $A_\delta$ intervalo cerrado en $\mathbb{R}$ están completas.
Por lo tanto $A_n$ es completa en $\mathbb{R},\forall n\in\mathbb{N}$.
A continuación,$\displaystyle\bigcup_{n\in\mathbb{N}}{A_n}=\left(0,\frac{1}{n}\right]$.
$A_\delta\{\frac{1}{n}\}$ es una secuencia de Cauchy en $\displaystyle\bigcup_{n\in\mathbb{N}}{A_n}$ sin embargo no se tiene un punto límite en $\displaystyle\bigcup_{n\in\mathbb{N}}{A_n}$.
Por lo tanto $\displaystyle\bigcup_{n\in\mathbb{N}}{A_n}$ no es completa.
Creo que tengo el quid de la cuestión, tal vez me estoy perdiendo algunos de los factores clave o podría haber una mejor manera de probar esto. Cualquier consejo se agradece. Gracias.