Cómo saber si la novia puede decir el futuro (es decir, predecir acciones)?

Question

Mi novia recientemente ha conseguido un puesto de trabajo haciendo las ventas y el comercio en un banco importante. Motivada por su nuevo trabajo, ella cree que puede predecir si las existencias se arriba o hacia abajo al final del mes mayor que el azar (ella cree que puede hacerlo incluso con un 80% de exactitud!)

Yo soy muy escéptico. Hemos acordado hacer un experimento en el que ella se elige un número de acciones y, en un momento determinado, vamos a comprobar si están arriba o hacia abajo.

Mi pregunta es esta: ¿cuántas acciones, ella tiene que escoger, y cuántos habría de hacerlo bien, con el fin de tener suficiente poder estadístico para contar con la confianza de que ella puede predecir con precisión las poblaciones?

Por ejemplo, ¿cuántas acciones, ella tiene que escoger a decir con un 95% de certeza de que ella elegir acciones con un 80% de exactitud?

Editar: Para el experimento que hemos acordado, ella no tiene que predecir por cuánto acciones serán hacia arriba o hacia abajo, pero sólo si van a estar arriba o hacia abajo.

Answer 1

Pregunta interesante. Esto no es realmente una respuesta, pero es demasiado largo para un comentario.

Creo que su diseño experimental es desafiado por estas razones:

1) Esto no reflejan la manera en la que la selección de valores se evalúa realmente en el "mundo real". Como un ejemplo extremo, supongamos stock picker Un eligió el 1 de stock, que se fue hasta 1000%, y 9, que fue de 1%, y el stock selector B eligió 10 poblaciones que todos subieron un 1%. Si estas acciones se utilizaron para la construcción de un índice, entonces, claramente, Una sería la mejor artista intérprete o ejecutante, pero B, sería mucho mejor en su experimento. Un financieramente más interesante el reto sería construir una cartera y comparar su rendimiento a la del S&P 500. A su vez, no es comúnmente utilizado para la maquinaria de evaluación de desempeño: simplemente tomar una regresión lineal del día-a-día de los rendimientos de la cartera en contra de los de la S&P. El término de intersección (a menudo llamado "alfa"), que mide el promedio de rendimiento "sobre y por encima del mercado". Ya que es un coeficiente de una regresión lineal, es un asunto trivial para la construcción de un 95% intervalo de confianza si así lo desea. A continuación, compara las tarifas de su banco, cargo por este servicio.

2), haciendo caso omiso 1, ya que parece que ambos han acordado ya en el formulario el experimento, considere cómo puede gamed. Supongamos que yo tenía una magia de oracle que me dijo la probabilidad de cada una de las acciones por encima de su precio actual de un mes a partir de ahora (por ejemplo). Entonces yo podría simplemente escoja el n de existencias con la más elevada de las probabilidades, y lo más probable es que más del 50% de ellos, en efecto, ir para arriba. Ahora, las probabilidades están codificados (imperfectamente) en los diferentes precios de las opciones. Por ejemplo, puedo comprar un llamado "opciones binarias", que es básicamente un juego de azar en el evento "Acciones de X van a estar por encima del precio Y fecha de Z". Los precios de estos implica una probabilidad de este evento (aunque más cerca de la fecha en que Z es el presente, el menos fiable este será). Desde que seguir ciegamente la "sabiduría de las multitudes" no se requiere ninguna experiencia particular, yo diría que el rendimiento de una estrategia de este tipo debería ser considerado "oportunidad los niveles" para su experimento en particular. Alternativamente, usted presenta una lista de acciones de su elección, y que ella indique si ella piensa que cada uno va a ser hacia arriba o hacia abajo, junto con su confianza en cada predicción. Entonces el grupo de todas las respuestas por nivel de confianza y ver cómo de cerca se alinean (es decir, de aquellas poblaciones que ella fue de 90% de confianza acerca de, ¿ella predecir correctamente el 90% de ellas?). No hay una manera estándar para la cuantificación de este; no recuerdo irreflexivamente lo que se llama, pero usted puede leer sobre él en Superforecasters por Phil Tetlock.

Answer 2

Una prueba muy simple sería el siguiente: cada vez que se toma una acción, usted escoge un stock. Yo creo que no piense en usted mismo como un experto en el mercado de valores. Por lo tanto, su elección va a ser de aprox. azar.

Usando este método, usted puede mejorar la potencia estadística mediante la imposición de algunas reglas:

1. Ambos asignar el mismo pronóstico (aumentar o disminuir). Ella se le permite elegir cuál.
2. Usted debe definir en qué momento evaluar los stocks.
3. Se debe definir la cantidad de acciones que tiene que comprar (>20 sería bueno) y que usted tiene que comprar la misma cantidad de dinero. Por lo tanto, cuando ella dice que compra acciones de Una, lo que implica que ella los va a comprar por 10 000 dólares.
4. Las cosas se vuelven más precisos, si ambos limitar su elección a las existencias de un índice especial. Que usted no tiene que escoger alguna de las existencias, pero se podría ejecutar una simulación. Después, se podría evaluar la espera de la varianza. Sin embargo, usted necesitará hacer almacenar los datos de stock en algún lugar. Una alternativa sería, que cuando ella compra una acción, de que usted escoja al azar 10 acciones-que acaba de simular la recogida de diez azar "expertos". :)

Answer 3

¿Cuánta potencia que usted quiere que su prueba estadística? Es decir, si ella tiene la capacidad, con lo que la probabilidad de hacer que se quiere detectar la capacidad? La definición de poder es esencial para determinar el tamaño de la muestra.

Para dar una respuesta, vamos a hacer algunas suposiciones

1. Supongamos que queremos un poder de 80%, y el nivel de confianza de 95%, y una sola cara de la prueba.
2. Para impedir la realización de una sola predicción (es decir, todo lo que acciones van a subir), su fuerza para predecir n de los mercados que van a subir y n de los mercados que va a bajar. Esto se asegurará de que ella puede predecir los que va a ir tan bien como el que va a bajar.
3. Se pondrá a prueba en contra de una de las personas que está adivinando al azar (50:50), es decir,$H_0: p>0.5$.

Bajo este marco de trabajo, ella tendría que elegir 15 poblaciones a las que va a subir, y el 15 de acciones que va a bajar.

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