Hay un error en el post original: gracias a Jon para señalarla.
Reconocer que la función es par, entonces usted puede integrar de 0 a $+\infty$ y multiplicar el resultado por 2, el sustituto de $u=\sqrt{x^2+1}$, y los que se quedan con
$$
\int_1^{\infty} \frac{e^{-au}}{u^2}\sqrt{u^2-1}du
$$
Que todavía no se han cerrado de forma que involucran funciones elementales.
Post Original:
Reconocer que la función es par, entonces usted puede integrar de 0 a $+\infty$ y multiplicar el resultado por 2, el sustituto de $u=\sqrt{x^2+1}$, y los que se quedan con
$$
\int_1^{\infty} \frac{e^{-au}}{u^2}=2E_2(una).
$$
Donde $E_2(\cdot)$ es la generalización de la integral exponencial, por lo que una forma cerrada no existe.