Imagina la siguiente situación, al principio:
Dada una finito colección de intervalos, $A_1,A_2,\dots,A_k$ definimos que la intersección de estos intervalos es: $$\bigcap_{i=1}^kA_i:=\{x\in\mathbb{R}|x\in A_i\text{ for each }i=1,2,\dots,k\}.$$
Por lo tanto, se le dan algunos intervalos, sean los que sean. Por ejemplo, te pueden dar: $$\begin{align*} A_1&=[0,3)\\ A_2&=(-1,5)\\ A_3&=(0,7)\\ A_4&=[1,5]\\ \end{align*}$$ Entonces, su intersección es: $$\bigcap_{i=1}^4A_i=(0,3),$$ que resulta ser un intervalo abierto. Se le puede dar: $$\begin{align*} A_1&=[0,3)\\ A_2&=(-1,1)\\ A_4&=[1,5]\\ \end{align*}$$ Entonces, su intersección es: $$\bigcap_{i=1}^4A_i=\varnothing,$$ que es el conjunto vacío.
Ahora, en general, la noción de colección significa que elegimos algunos objetos de algún tipo, o con alguna(s) propiedad(es) específica(s). En nuestro caso, hemos elegido una colección finita de algunos objetos llamados intervalos, por lo que tenemos en nuestras manos algunos conjuntos de números (5 o 6 o 2.054; de todos modos son finitos), algunas partes de la recta real.
Para abordar tu pregunta, exactamente, cuando se habla de familias infinitas, lo único que cambia es la "cantidad" que tenemos en nuestras manos. Una familia infinita contiene infinitos objetos de ese determinado tipo. Por ejemplo, en el caso de la intersección infinita, tenemos que:
Dado un infinito colección de intervalos, $A_1,A_2,\dots$ definimos que la intersección de estos intervalos es: $$\bigcap_{i=1}^\infty A_i:=\{x\in\mathbb{R}|x\in A_i\text{ for each }i=1,2,\dots\}.$$
Así, se puede dar la siguiente colección infinita de intervalos: $$\begin{align*} A_1&=\left[0,1\right)\\ A_2&=\left[0,\frac{1}{2}\right)\\ A_3&=\left[0,\frac{1}{3}\right)\\ \vdots&=\vdots\\ A_k&=\left[0,\frac{1}{k}\right)\\ \vdots&=\vdots \end{align*}$$ En este caso se puede describir esta colección de intervalos de una manera agradable, ya que hay algún tipo de "normalidad". Además, su intersección es: $$\bigcup_{i=1}^\infty A_i=\{0\}.$$ Pero, una colección de intervalos puede ser muy "aleatoria". Por ejemplo, elija dos números reales, los que quiera, y deje que $a_1,b_1$ con $a_1<b_1$ y que $A_1=(a_1,b_1)$ . A continuación, de nuevo, elija dos números reales al azar, sea $a_2,b_2$ y que $A_2=(a_2,b_2)$ . Luego otra vez, luego otra vez, luego otra vez,... infinitas veces (se pueden elegir infinitos números; es como elegir dos secuencias $a_n,b_n$ con $a_n<b_n$ para cada $n\in\mathbb{N}$ ).
También puede encontrarse con algo como lo siguiente: Deja que $A_1,A_2,\dots$ sea una colección infinita de todos los intervalos con sus límites son números racionales .
Como ves, podemos crear un colección infinita de ejemplos de este tipo... (con humor).
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Son intervalos arbitrarios, es decir, para cada $n$ , $A_n=(a_n,b_n)$
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@Dan $a_b$ ? ¿Quiere decir que $a_n$ ¿o me estoy perdiendo algo?
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Por cierto, es posible que "intervalo" signifique $(a, b)$ ou $[a, b]$ (o una mezcla). Es posible que la definición exacta de intervalo se diera en algún momento anterior.