Aquí hay un ejemplo donde $\mathbf{Lex}(\mathcal{A},\mathcal{B})$ falla en tener conúcleos en los que $\mathcal{B}$ no es co-completo. Presumiblemente también hay ejemplos donde $\mathcal{B}$ falla en ser una categoría de Grothendieck de otras maneras.
Además, estoy lejos de estar convencido de que no hay ejemplos mucho más simples que este.
Sea $R$ un álgebra de dimensión contable sobre un campo $k$, y sea $\mathcal{A}$ la categoría de módulos $R$ de dimensión (a lo sumo) contable. Sea $\hat{\mathcal{B}}$ la categoría de espacios vectoriales sobre $k$ y $\mathcal{B}$ la subcategoría de espacios vectoriales de dimensión (a lo sumo) contable.
Observa que si $X$ es un módulo finitamente generado sobre $R$, entonces es un objeto de $\mathcal{A}$ y $\text{Hom}_R(X,-)$ es un objeto de $\mathbf{Lex}(\mathcal{A},\mathcal{B})$.
Si $0\to X\to Y\to Z$ es una secuencia exacta en $\mathcal{A}$, entonces $$\text{Hom}_R(Z,-)\to\text{Hom}_R(Y,-)\to\text{Hom}_R(X,-)\to0$$ es una secuencia exacta en $\mathbf{Lex}(\mathcal{A},\hat{\mathcal{B}})$, o en $\mathbf{Lex}(\mathcal{A},\mathcal{B})$ si $X, Y$ y $Z$ son todos finitamente generados, ya que si $F$ es otro funtor izquierdo exacto, entonces (por el lema de Yoneda) tomar mapas en $\mathbf{Lex}(\mathcal{A},\hat{\mathcal{B}})$ a $F$ de la secuencia da la secuencia exacta $$0\to F(X)\to F(Y)\to F(Z).$$
Si elegimos $0\to X\to Y\to Z$ tal que $Y$ y $Z$ son finitamente generados pero $X$ no lo es, y $\text{Hom}_R(X,A)$ tiene dimensión incontable para algún objeto $A$ de $\mathcal{A}$, entonces parece razonable esperar que no haya un conúcleo de $\text{Hom}_R(Z,-)\to\text{Hom}_R(Y,-)$ en $\mathbf{Lex}(\mathcal{A},\mathcal{B})$, aunque haya un conúcleo, es decir $\text{Hom}_R(X,-)$, en $\mathbf{Lex}(\mathcal{A},\hat{\mathcal{B}})$.
Aquí hay un ejemplo donde puedo probar que no hay conúcleo. Sea $R=S(V)$, el álgebra simétrica sobre un espacio vectorial de dimensión contable $V$.
Sea $J$ el ideal generado por $V$ y $Y\to Z$ el mapa natural $R\to R/J$. Entonces $\text{Hom}_R(J,R/J)$ tiene dimensión incontable, al ser naturalmente isomorfo a la dual $V^\ast$ de $V$. El conúcleo de $\text{Hom}_R(Z,-)\to\text{Hom}_R(Y,-)$ en $\mathbf{Lex}(\mathcal{A},\hat{\mathcal{B}})$ es $\text{Hom}_R(J,-)$. Supongamos que existe un conúcleo $C$ en $\mathbf{Lex}(\mathcal{A},\mathcal{B})$. Entonces hay un mapa natural $\text{Hom}_R(J,-)\to C$, el mapa universal a un objeto de $\mathbf{Lex}(\mathcal{A},\mathcal{B})$.
Para cada espacio vectorial de dimensión finita $U
Pero para cada elemento no nulo $\varphi\in V^\ast$, hay algún espacio vectorial de dimensión finita $U
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Solo para registrar un poco de información, los funtores exactos de la izquierda $A\to\mathbf{Ab}$ son completos y cocompletos cuando $A$ es pequeño, porque son una subcategoría reflectante de todos los funtores aditivos $A\to\mathbf{Ab}$. Pero estoy bastante seguro de que la reflexión no es exacta y por lo tanto no está del todo claro para mí si esta categoría es abeliana.
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@KevinCarlson La categoría de funtores exactos a la izquierda $A\to\mathbf{Ab}$ es abeliana para $A$ una pequeña categoría abeliana. Esto se utiliza en la prueba del teorema de incrustación de Freyd-Mitchell. Pero las pruebas que conozco utilizan propiedades de $\mathbf{Ab}$ que no son ciertas para una categoría abeliana general. Por ejemplo, la prueba en el "Álgebra de la $K$-teoría" de Swan utiliza que la categoría de funtores aditivos $A\to\mathbf{Ab}$ es cocompleta, bien-potenciada y tiene envolventes inyectivos.
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@JeremyRickard Parece que puedes reemplazar Ab con cualquier categoría de Grothendieck (Prop. 5 en el segundo capítulo de Des Catégories Abéliennes de Gabriel) para obtener resultados similares, pero sí, esa prueba también se basa en las suposiciones adicionales declaradas.