Generar un conjunto de números aleatorios con una distribución normal

Question

Estoy tratando de generar un conjunto de N números aleatorios donde el conjunto tiene una distribución normal.

Actualmente estoy usando un acercamiento de fuerza bruta:

1. Seleccionar al azar los N números de una distribución normal.
2. Comprobar el conjunto de la desviación estándar (más importante que la media).
3. Si es el mejor juego hasta el momento, mantenerlo.
4. Repita 10000 veces, y utilizar el mejor conjunto.

Es el mejor enfoque? Alguien sabe donde podría mirar?

Gracias de antemano!

Answer 1

Supongamos que estamos hablando de un estándar de la distribución normal con cero la media y la varianza la unidad. Para el observador a ser capaz de responder a la pregunta "¿es esto una muestra de una distribución normal estándar?" con una alta probabilidad de corrección, se necesita conocer la distribución de las distribuciones de la que la muestra puede haber sido generado. La probabilidad de que el observador va a adivinar "sí" se maximiza cuando la muestra se genera a partir de una distribución normal estándar, suponiendo que es posible. Así que, según mi interpretación, debe utilizar los valores generados por Box-Muller en el paso 1 sin la inspección de ellos.