Esto es algo astuto argumento que creo haber visto en algún lugar de aquí (o algo similar) Edición: AD. dio el link donde tengo el argumento de: la Convergencia de las integrales en L^p.
Primero, escoja $D > 0$ y vamos a elegir el conjunto $C_n := \{x \in \mathbf{R} : |f_n(x)g(x)| \leq D |g(x)|^2\}$. Entonces Dominado por la Convergencia tenemos que
$$\int_{C_n} f_n g \, \text{d}\lambda \to 0.$$
En el complemento $\complement C_n$ tenemos que $|g(x)|^2 \leq D^{-1} |f_n(x) g(x)|$. Así
$$\int_{\complement C_n} |f_n g| \, \text{d}\lambda \leq \sqrt{\int_{\complement C_n} |f_n|^2 \, \text{d}\lambda}\sqrt{\int_{\complement C_n} |g|^2 \, \text{d}\lambda} \leq \frac{C}{\sqrt{D}} \sqrt{\int_{\complement C_n} |f_n g| \, \text{d}\lambda}.$$
Por lo tanto,
$$\int_{\complement C_n} |f_n| |g| \, \text{d}\lambda \leq \frac{C^2}{D}.$$
Así,
$$\limsup_n \int_{\complement C_n} |f_n| |g| \, \text{d}\lambda \leq \frac{C^2}{D}.$$
Pero $D$ fue arbitraria, por lo tanto
$$\lim_n \int |f_n g| \to 0.$$