Metodología de cálculo del exponente de Hurst

Question

Busco la metodología de cálculo del exponente de Hurst. Por favor, sugiera materiales en línea / documentos de metodología.

Answer 1

El cálculo se realiza en la página de wikipedia relacionada .

R tiene varias implementaciones para esto:

1. En Paquete fArma proporciona 10 funciones diferentes para estimar el exponente de Hurst (véase LrdModelling ).
2. El paquete Rwave dispone de Función hurst.est() .
3. El paquete fractal tiene el Función hurstACVF() .
4. En Paquete dvfBm se destina íntegramente a este fin: "Estimación del exponente de Hurst de un movimiento browniano fraccionario utilizando métodos de variaciones discretas en presencia de valores atípicos y/o un ruido aditivo".

Los métodos cubiertos por fArma están tomados del "Estimadores de la dependencia a largo plazo: Un estudio empírico" (Taqqu, Teverovsky, Willinger 1995).

Edita: Sólo para añadir desde el comentario de M. Tibbits a continuación, puede encontrar el Exponente de Hurst código para Matlab ofrecido bajo licencia BSD. La descripción:

Se trata de una aplicación del método Hurst que es más pequeña, más sencilla y rápida que la mayoría de las demás. Hace un análisis de dispersión de los datos y luego utiliza polyfit de Matlab para estimar el exponente de Hurst. Viene con un controlador de prueba que puede borrar.

Answer 2

Octava tiene incorporada una función de exponente de Hurst.