Desde su gavilla $\mathbb{Z}_{\{P,Q\}}$ es igual a $j_\ast(\mathbb{Z}|_{\{P,Q\}})$, tenemos : $$H^0(X,\mathbb{Z}_{\{P,Q\}} ) =H^0(X, j_\ast(\mathbb{Z}|_{\{P,Q\}}))\stackrel {definition}{=}H^0(\{P,Q\}, \mathbb{Z}_X|_{\{P,Q\}})\stackrel {!}{=} H^0(\{P,Q\}, \mathbb{Z})=\mathbb{Z}\oplus \mathbb{Z}$$ This indeed shows that your displayed sequence is not exact (since $H^0(X,\mathbb{Z})=\mathbb Z$ and $\mathbb Z$ cannot be surjected onto $\mathbb{Z}\oplus \mathbb{Z}$) and thus that necessarily $H^1(X,\mathbb{Z}_U) \neq 0$.
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En realidad, es bastante fácil ver que $ H^1(X,\mathbb{Z})=0 $ (debido a la constante poleas están flasque y por lo tanto acíclicos en irreductible espacios), y que $H^1(X,\mathbb{Z}_U) \cong \mathbb Z$ ya que es el cokernel de la restricción de morfismos $ H^0(X,\mathbb{Z})= \mathbb{Z} \to H^0(\{P,Q\},\mathbb{Z} )=\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}: n\mapsto (n,n)$
Nueva edición
Como se discute en los comentarios que he utilizado que la restricción de un constante gavilla $A_X$ en un espacio de $X$ a cualquier subespacio $Y$ es la constante gavilla $A_Y$ a deducir $H^0(\{P,Q\}, \mathbb{Z_X}|_{\{P,Q\}})\stackrel {!}{=} H^0(\{P,Q\}, \mathbb{Z})$