El algoritmo EM se utiliza siempre para la cópula de mezcla

Question

Entiendo el algoritmo EM y sé que hay otros algoritmos de optimización.

Sin embargo, he visto que con una cópula de mezcla, el algoritmo EM parece utilizarse siempre. ¿Hay alguna razón por la que el algoritmo EM es un método tan comúnmente utilizado para los modelos de mezcla en general y para la cópula de mezcla en particular?

Answer 1

Hay muchas variedades de algoritmos EM. En algunos de los problemas en los que he trabajado, los algoritmos EM de fantasía son absolutamente punteros.

Dicho esto, en lo que respecta a los modelos de mezcla, el algoritmo "EM vainilla", al que estoy bastante seguro de que te refieres, tiene dos grandes ventajas: es extremadamente fácil de implementar y es extremadamente estable numéricamente. Como tal, si estás explorando nuevos modelos, esto hace que el algoritmo EM vainilla sea extremadamente atractivo. Si el uso de este algoritmo EM vainilla le permite ajustar su modelo, y ha demostrado que su nuevo modelo es mucho mejor que los modelos anteriores, entonces tiene sentido empezar a diseñar un algoritmo más sofisticado que calcule su estimación más rápidamente si el algoritmo básico es prohibitivamente lento.

Básicamente, el algoritmo EM más sencillo suele utilizarse cuando se ajustan nuevos modelos porque "la optimización prematura es la raíz de todos los males". Supongo que en los artículos sobre el modelo de mezcla de cópulas que has consultado, los autores intentan demostrar la superioridad de su modelo, no la eficiencia computacional de su algoritmo. Por lo tanto, proporcionan el algoritmo más sencillo para hacer el trabajo.