La multicolinealidad en OLS

Question

Estoy leyendo Greene libro de texto de Análisis Econométrico donde dice que, si hay multicolinealidad, entonces:

• Pequeños cambios en los datos de conducir a grandes oscilaciones en las estimaciones de los parámetros.
• Los coeficientes tienen un alto estándar de errores aunque son conjuntamente significativos.
• Los coeficientes tienen el "mal" signo o inverosímil magnitudes.

Tengo tres preguntas:

• ¿Cuáles son las consecuencias para la unbiasedness y consistencia de los estimadores de MCO en presencia de multicolinealidad?
• Es la eficiencia de los estimadores reduce en presencia de multicolinealidad?
• Hacer Greene puntos de espera (pero en menor medida) por poco se correlacionaron las variables independientes? Por ejemplo, todos los tres puntos de sujeción (en menor medida) si la correlación entre los regresores es $\rho = 0.1$, por ejemplo?

Answer 1

Volver a tu 1ª pregunta Colinealidad no hace que los estimadores sesgados o incoherente, simplemente las hace objeto a los problemas Greene listas (con @whuber 's comentarios de aclaración).

Volver a su 3ª pregunta: Alta colinealidad pueden existir correlaciones moderadas; por ejemplo, si tenemos 9 iid variables y que es la suma de los otros 9, no pares de correlación será alto, pero no es perfecta colinealidad.

La colinealidad es una propiedad de los conjuntos de variables independientes, no sólo los pares de ellos.