Lo que puede ser una comprensión intuitiva de que el término de error de un promedio móvil de la serie de tiempo?

Question

Soy un estudiante principiante de una serie de tiempo como se aplica en la economía. Cuando no tenemos un modelo para la variable dependiente, ¿cómo podemos definir el término de error ? Si tuviéramos un modelo, la diferencia se puede ver a partir de la predicción a plazo vs real valor ..

Answer 1

Yo diría que se puede calcular el error de la media cuando tiene ningún modelo. El término de referencia se usa para esto. Usted puede estar familiarizado con la noción de formación y conjuntos de datos de prueba. Donde usamos la regla de oro de los 80 20 y tomar el entrenamiento para ser el 80% de los datos y las pruebas para ser el 20% restante. La idea es que se puede entrenar un modelo en el conjunto de datos de entrenamiento y de prueba en la prueba de comprobación de errores. Puede hacer esto mediante el uso de RMSE. La media de la raíz cuadrada del error.

P representa el valor de la predicción mediante el modelo. Tu pregunta es como yo entiendo lo que si no tenemos el modelo. En ese caso, se utiliza el modelo de referencia, que es simplemente comparando con el promedio. Aquí es un ejemplo. sqrt(mean((testCRIM-media(trainCRIM))^2)) (si usted está usando R, esto podría ser útil, ya que es un código R excepto por un signo de dólar que yo no podía escribir ). El CRIM es simplemente la variable dependiente que queremos predecir.Ver que no hay ningún modelo. Calculamos que sobre la base del promedio del conjunto de datos de entrenamiento. Si tuviéramos el modelo, utilizamos los valores de la predicción del modelo en lugar de la media. Espero que esto fue útil.

Answer 2

El término de error si el modelo AR o MA o ARIMA o de una Función de Transferencia, simplemente refleja su ignorancia y falta de comprensión en cuanto a uno o más omitirse, pero potencialmente importante predictor de la variable.