Me pregunto cómo comparar la volatilidad de dos conjuntos de muestras.
¿Puedo considerar la relación$\mathrm{Var}(x)/E(x)$ como una varianza normalizada?
Respuesta
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Sí. La cantidad de $\sigma^2/\mu$ es llamado el índice de dispersión. Usted puede leer más acerca de sus propiedades y la interpretación en la página de Wikipedia, incluyendo su uso para comparar la dispersión en las diferentes muestras. Hay algunas otras medidas de la normalización de la dispersión; véase, por ejemplo, aquí. El coeficiente de variación $\sigma/\mu$, el cual es adimensional (a diferencia del índice de dispersión) es probablemente la más conocida de estas otras medidas.
