El $\xi$integral puede ser calculada como
$$
\int e^{i(x-y)\xi}e^{-|\xi|^2/n}\mathrm{d}\xi
=
e^{-n|x-y|^2}\int e^{-(\xi/\sqrt{n}-i\sqrt{n}(x-y))^2}\mathrm{d}\xi
= (\pi n)^{3/2} e^{-n|x-y|^2} ,
$$
y por lo tanto
$$
I_n(x)=\int\chi_{B(n)}(y)f(y)(\pi n)^{3/2} e^{-n|x-y|^2}\mathrm{d}y
= \int f_n(y)g_n(x-y)\mathrm{d}y ,
$$
donde
$$
f_n(y) = \chi_{B(n)}(y)f(y) ,
$$
y
$$
g_n(x) = (\pi n)^{3/2} e^{-n|x|^2}.
$$
Es obvio que el operador $T_n:f\mapsto f_n$ está delimitado de manera uniforme en $n$ operador $L^p\to L^p$, para cada una de las $1\leq p\leq\infty$, y, además, que $f_n\to f$$L^p$, para cada una de las $1\leq p<\infty$.
Por otro lado, tenemos
$$
\int g_n(x)\,\mathrm{d}x = \pi^3 ,
$$
$g_n>0$, e $g_n\to0$ uniformemente en $\{|x|>\delta\}$ para cada uno de ellos fijo $\delta>0$.
Así, por medio de la teoría general de la aproximación de la identidad, podemos inferir que
el operador $G_n:f\mapsto f*g_n$ está delimitado de manera uniforme en $n$ operador $L^p\to L^p$, para cada una de las $1\leq p\leq\infty$, y, además, que $f*g_n\to \pi^3f$$L^p$, para cada una de las $1\leq p<\infty$.
Finalmente, mediante la combinación de los resultados acerca de la $T_n$$G_n$, llegamos a la conclusión de que $f_n*g_n\to \pi^3f$$L^p$, para cada una de las $1\leq p<\infty$.