Bien, esto es lo que tengo ahora:
Dejemos que $x_n \le y_n \le z_n \space\space \forall n \in \mathbb N$ y $\lim_{n \to \infty} x_n = \lim_{n \to \infty} z_n = l$ para algunos $l \in \mathbb R$ .
Entonces tenemos: $$\begin{align} &\forall \varepsilon_1 > 0,\, \exists N_{\varepsilon_1} \in \mathbb N,\, \forall n \ge N_{\varepsilon_1}\space |x_n - l| < \varepsilon_1 \\ &\forall \varepsilon_2 > 0,\, \exists N_{\varepsilon_2} \in \mathbb N,\, \forall n \ge N_{\varepsilon_2}\space |z_n -l| < \varepsilon_2 \end{align}$$ Dejemos que $N = \max\lbrace N_{\varepsilon_1},N_{\varepsilon_2} \rbrace$ y $\varepsilon = \min\lbrace \varepsilon_1, \varepsilon_2 \rbrace$ , por lo que tenemos $$\forall \varepsilon > 0,\, \exists N \in \mathbb N,\, \forall n \ge N\space |x_n - l| < \varepsilon \space \text{and} \space |z_n -l| < \varepsilon$$
Dejemos que $\frac\varepsilon3 > 0$ . Entonces $\exists N \in \mathbb N,\, \forall n \ge N\space |x_n -l| < \frac\varepsilon3 \text{ and } |z_n -l| < \frac\varepsilon3$ para que $$|z_n - x_n| = |z_n - l + l - x_n| \le |z_n - l| + |x_n - l| < \frac\varepsilon3 + \frac\varepsilon3 = \frac{2\varepsilon}3$$ Por supuesto, $$\begin{align} x_n \le&\, y_n \le z_n \\ 0 \le&\, y_n - x_n \le z_n - x_n \\ &|y_n - x_n| \le |z_n - x_n| \\ |y_n - l| = |y_n - x_n + x_n - l| \le& |y_n - x_n| + |x_n - l| \le |z_n - x_n| + |x_n - l| < \frac{2\varepsilon}3 + \frac\varepsilon3 = \varepsilon \end{align} $$ Y así $\lbrace y_n \rbrace$ también converge a $l$ por lo tanto, Q.E.D.
Creo que eso es satisfactorio. Si hay alguna ambigüedad o error, por favor, háganmelo saber. Gracias a todos por vuestros consejos y aportaciones.