Como complemento a las otras respuestas, que son muy razonables: su preocupación acerca de la "teoría" cuando se utiliza la regresión donde no hay "efectos directos" parece ser una preocupación acerca de la interpretación causal, así que voy a asumir la causalidad es la raíz del problema.
Primero: usted puede siempre se aplican modelos de regresión sin una interpretación causal, porque un modelo de regresión es simplemente un modelo de (al menos) la expectativa de un condicional de distribución, por ejemplo, P(ansiedad | depresión, memoria, atención).
Sin una interpretación causal, una interpreta un modelo de parámetro, decir que el coeficiente de la depresión, más o menos la siguiente: si se compara un grupo de personas con algún valor de la depresión medida a otro grupo con una medida de una unidad superior esperamos ver que el promedio de la cuenta de la ansiedad para que el grupo se $\beta$ mayor/menor que en la primera.
Aquí el modelo es sólo un resumen de las relaciones que verías si usted trazó todo como @PeterFlom sugiere.
El modelo en sí no cambia, si usted comienza a interpretar causalmente porque la causal supuestos acerca de la hipótesis que requieren separado no de los supuestos estadísticos. Aunque la relación entre el estadístico de la especificación del modelo y la identificación de determinados efectos causales de un gran (y a menudo confundirse, como por ejemplo en el caso de los debates de 'sesgo de variable omitida'), el punto aquí es que un modelo de regresión puede ser considerado como un resumen de las asociaciones o como un intento de identificar un efecto causal, como usted elija.
Segundo: una vez más, a grandes rasgos, en virtud de una interpretación causal de la regresión de la ansiedad en contra de las otras variables es consistente con (aunque no de forma exclusiva implica) una causal historia donde las variables causa de la ansiedad (directa o indirectamente), ninguna de las otras variables que causan la ansiedad también tienen un efecto sobre estas variables, y el efecto de las otras variables en la ansiedad es la misma para todos los sujetos. Pero usted no tiene que firmar para arriba para esta historia si no quieres interpretar las cosas de manera causal.
También vale la pena señalar que las otras respuestas aquí implícitamente sugieren otros tal vez más defendible causal estructuras, por ejemplo, @enero sugiere que hay dos variables latentes de las que las cuatro las variables observadas son sólo los indicadores decir, efectos, y que la causal o de cualquier otra relación de interés se encuentra entre las variables latentes, en lugar de entre los indicadores. Esto conduce a una mayor SEM tipo de enfoque y tal vez una más defendible causal de la historia. También conduce a un modelo diferente.