¿Alguien tiene un buen ejemplo para Series de tiempo pronóstico/alisar usando filtro de Kalman en R?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Jay
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Zolomon
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Además de los paquetes mencionados en otras respuestas, usted puede desear mirar en paquete de previsión que se ocupa de una clase particular de modelos de yeso en espacio de estado de forma y el paquete de MARSS con ejemplos y aplicaciones en biología (véase, en particular, el bien redactada manual, Cap. 5).
Para aplicaciones generales, yo aggree, a pesar de que, con las respuestas anteriores, con dlm siendo en mi opinión una versátil y potente paquete (bien descrito en el libro Dinámica de Modelos Lineales en R, por Petris et al.), KFAS ofrece rutinas que implementan la mayoría de los algoritmos descritos en el excelente Análisis de Series de Tiempo por Espacio de Estado de Métodos y FKF con instalaciones limitadas y no hay ejemplos, pero el más rápido.
Don Dickinson
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Para ejemplos ver la viñeta de dlm se evitaría todos los paquetes, si no tienes una idea clara de lo que quieres hacer y cómo.
einverne
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126
El paquete de stsm está ahora disponible en CRAN. El paquete ofrece algunas utilidades para el ajuste estructural básico modelo de serie temporal.
Los paquetes mencionados en otras respuestas proporcionan interfaces flexibles para lanzar una amplia gama de modelos de serie de tiempo en el espacio de estado de forma y proporcionan un sonido implementaciones del filtro de Kalman. Sin embargo, en mi opinión, se presta poca atención al procedimiento que optimiza la función de probabilidad. Un algoritmo de propósito general --la L-BFGS-B algoritmo-- se utiliza normalmente. El stsm paquete aumenta el procedimiento estándar y proporciona algoritmos específicos para el ajuste básico del modelo estructural.
Más información en el documento que se suministra con el paquete. Para un ejemplo rápido también se puede ver este post.
