¿Qué ocurre si se rechaza la normalidad de los residuos al estimar con mínimos cuadrados?
¿Es demasiado importante que los residuos sean normales?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
El $t$ -Se supone que la estadística se distribuye asintóticamente de forma normal para las pruebas de hipótesis. Si sus residuos son muy poco normales, su $t$ -Estadística, $p$ -valores, y las pruebas de hipótesis no tendrán sentido.
Su $\hat{\beta}$ estimaciones siguen estando bien, pero no se puede expresar confianza en la $\beta$ s.
Puede intentar utilizar alguna forma de error estándar robusto que controle la no normalidad. Como alternativa, si su conjunto de datos es muy grande y su $\hat{\beta}$ estimaciones están muy lejos de cero, podrías salirte con la tuya.
