Deje $M>0$ ser una cota superior de a $\{\sqrt{a_n+1}+1\}$. Tal $M$ existe como tal, $a_n\rightarrow0$ (desde $\sum\limits_{n=1}^\infty a_n^2$ converge).
Tenga en cuenta que
$$
{\sqrt{a_n+1}-1\sobre a_n} ={1\over\sqrt{a_n+1}+1}.
$$
Ahora, desde la $a_n\ge0$, para cada una de las $n$:
$$
{1\over M}\le{1\over\sqrt{a_n+1}+1}\le{1\over 2}.
$$
Por lo tanto, el uso de la nonnegativity de la $a_n$ nuevo:
$$\etiqueta{1}
0\le {a_n\sobre M}\le{ \sqrt{a_n+1}-1}\le{a_n\over 2}.
$$
Se desprende de lo $(1)$ y la Prueba de Comparación, que la convergencia de $\sum\limits_{n=1}^\infty a_n$ es equivalente a la de $\sum\limits_{n=1}^\infty \bigl(\,\sqrt{a_n+1}-1\,\bigr)$.
Nota la hipótesis de que la $\sum\limits_{n=1}^\infty a_n^2$ es convergente no es necesario (y es redundante para arrancar). La prueba anterior sólo se basa en la $(a_n)$ delimitadas (e $a_n\ge0$ por cada $n$, por supuesto). Este es implícita si cualquiera de las dos series $\sum\limits_{n=1}^\infty \bigl(\,\sqrt{a_n+1}-1\,\bigr)$ , $\sum\limits_{n=1}^\infty a_n$ converge.