Leung, Mei, y Zhang han desarrollado dos pruebas para saber si GWR es un mejor ajuste que los MODELOS de regresión. Su papel es de aquí, pero detrás de un paywall si usted no tiene académico de acceso. Como para variogramas, etc. Sé que Bivand, et al. cubierta de herramientas y mecanismos En su libro. Conozco a un pdf de esto existe porque la tengo, pero no recuerdo de dónde lo saqué.
Tan lejos como espacial estacionariedad en general, soy un poco escéptico; GWR es el único método que he mirado en concreto, pero parece dar respuestas contradictorias tal vez debido a su susceptibilidad a la colinealidad. No sé lo que su aplicación en particular, pero en los precios de la vivienda hedonics ha habido algo de movimiento autorregresivos los modelos que incorporan la heterogeneidad con simpatía (como la espacial Durbin modelo).