¿Cómo comparar dos series temporales?

Question

He recogido lecturas de temperatura en 4 lugares de una playa de Cornualles, Reino Unido, utilizando registradores de datos. Los registradores registraron la temperatura cada 15 minutos con una precisión de 0,1 grados (Celsius). Los registradores recogieron datos durante 10 días, con una pausa de un día para calibrar los sensores. En total utilicé 30 sensores con 6-7 sensores en cada posición.

Ahora he descargado los datos y he elaborado series temporales de temperatura para el periodo de 10 días. La inspección visual de las series temporales muestra cómo la temperatura cambia con las mareas y la noche y el día. Quiero investigar si las series temporales difieren significativamente unas de otras. Por favor, ¿podría alguien indicarme una técnica para hacer esto en SPSS?

Answer 1

Para comparar dos series temporales basta con estimar el modelo arima común apropiado para cada serie temporal por separado Y luego estimarlo globalmente ( poniendo la segunda serie detrás de la primera ) . Asegúrese de que su software reconoce el inicio de la segunda serie y no la pronostica a partir de los últimos valores de la primera serie. Realice una prueba F ala G. Chow para comprobar la hipótesis de un conjunto común de parámetros. AUTOBOX , un programa con el que estoy involucrado, permite realizar esta prueba. El SPSS no lo permite.

Answer 2

No sé si ha utilizado el "Modelador de Series Temporales" en "SPSS Forecasting" o no. Pero si lo ha hecho, puede obtener diferentes estadísticas, incluidas las medidas de bondad de ajuste: R-cuadrado estacionario, R-cuadrado (R2), error cuadrático medio (RMSE), error medio absoluto (MAE), error medio porcentual absoluto (MAPE), error máximo absoluto (MaxAE), error máximo porcentual absoluto (MaxAPE), criterio de información bayesiano normalizado (BIC) como se indica aquí , página 4.

Puede utilizar estas estadísticas para comparar sus modelos. Para ello, desde los menús elija -> Analizar -> Predicción -> Crear modelos... (después de seleccionar las variables y los métodos) -> pestaña "estadísticas".