Agregó último:(una simple prueba) Tenemos
$$\left(\exp\left(-\frac{|x|^2}n\right)\right)^2=\left(\int_0^{-\frac{|x|^2}n}e^tdt\right)^2\leq \frac{|x|^4}{n^2},$$
por lo tanto
$$\left|\int_{\mathbb R^d}u(x)f_n(x)dx\right|\leq \frac 1{n^2}||u||_{L^2}\left(\int_{\mathbb R^d}e^{-2|x|^2}|x|^8dx\right)^{\frac 12},$$
y podemos concluir desde $e^{-2|x|^2}|x|^8$ es integrable. Es la muestra de que la secuencia de $\{f_n\}$ converge fuertemente a $0$.
Podemos utilizar dominadas o por el hecho de que las funciones con soporte compacto son densos en $L^2$. Poner $f_n(x):=e^{-|x|^2}\left(\exp\left(-\frac{|x|^2}n\right)-1\right)^2$. Desde $\left(\exp\left(-\frac{|x|^2}n\right)-1\right)^2\leq 1$ todos los $x$, y para todos los $n$,$\lVert f_n\rVert_{L^2}\leq \sqrt{\int_{\mathbb R^d}e^{-2|x|^2}dx}=:M$. Deje $u\in L^2(\mathbb R^d)$$\varepsilon >0$. Deje $g$ continuas con soporte compacto $K$ tal que $\|u-g\|_{L^2}\leq\frac{\varepsilon}{M}$ (consecuencia de la monotonía teorema de convergencia). Entonces
\begin{align*}
\left|\int_{\mathbb R^d}u(x)e^{-|x|^2}\left(\exp\left(-\frac{|x|^2}n\right)-1\right)^2dx\right|&\leq \int_{\mathbb R^d}|u-g|f_n(x)dx +\int_{\mathbb R^d}|g|f_n(x)\\
&\leq \|u-g\|_{L^2} M+\sup |g| \int_Ke^{-|x|^2}\frac{\sup_{w\in K} |w|^4}{n^2}dx\\
&\leq \varepsilon+\sup |g|\sup_{w\in K} |w|^4\frac 1{n^2},
\end{align*}
así que para todos los $\varepsilon >0$:
$$\limsup_n\left|\int_{\mathbb R^d}u(x)e^{-|x|^2}\left(\exp\left(-\frac{|x|^2}n\right)-1\right)^2dx\right|\leq \varepsilon,$$
por lo tanto
$$\lim_{n\to\infty}\left|\int_{\mathbb R^d}u(x)e^{-|x|^2}\left(\exp\left(-\frac{|x|^2}n\right)-1\right)^2dx\right|=0.$$