Estoy realizando un devuelve análisis. La idea es regresar un momento de la serie de los rendimientos en los rendimientos de las distintas clases de activos. Los coeficientes beta debe ser restringido, tales que la suma de los coeficientes es 1 y no el coeficiente es menor que 0 o mayor que 1. Estos coeficientes beta puede entonces ser interpretado como la explicación de lo % de los rendimientos se explican por la exposición a las distintas clases de activos.
Hay paquetes en R que me deja el programa de instalación de la regresión anterior y el beneficio del operador de presentación de informes sobre los estadísticos de ajuste del modelo? O tengo que hacer alguna tarea en la configuración limitada de mínimos cuadrados de optimización en R (por favor proporcione referencias a R recomendado paquetes)?
