Aquí está mi intento.
\begin{align}
u:\mathbb R^n&\to\mathbb R, &
\nabla\,\big(\,u\cdot u\,\big)&=\lambda \,u &\iff &&
\begin{cases}
\dfrac{\partial}{\partial x_1} \Big(u_1^2 + \dots + u_n^2 \Big) = \lambda u_1 \\
\qquad\qquad\vdots \\
\dfrac{\partial}{\partial x_n} \Big(u_1^2 + \dots + u_n^2 \Big) = \lambda u_n \\
\end{casos} \end{align}
Indicar $\,F := u\cdot u = u_1^2 + \dots + u_n^2 \,$, para que la ecuación original tendrá forma
\begin{align}
\nabla F &= \lambda \,u\,& \iff & &
\dfrac{\partial F}{\partial x_i} & = \lambda\,u_i & \forall \; i = 1,\,\dots,\, n
\end {Alinee el}
Pero luego
\begin{align}
F = \sum_{i=1}^n u_i^2 = \dfrac{1}{\lambda^2}\sum_{i=1}^n (\dfrac{\partial F}{\partial x_i})^2
\implies \lambda^2\,F = \big(\,\nabla F\cdot\nabla F\,\big)= \big\| \nabla F\big\|^2
\end {Alinee el}
Por lo tanto todo lo que necesitas hacer es resolver la ecuación\begin{align}
\bbox[4pt, border:2pt solid #FF0000]{\left\| \nabla F\right\|^2_{\phantom{y}} = \lambda^2\,F}
\end {Alinee el} y la solución del problema original será $\;u=\dfrac{1}{\lambda}\,\nabla F.\,$
En particular, consideremos, por ejemplo, solución\begin{align}
F &= a\,\left\|x\right\|^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2 &\implies &&
\nabla F &= 2\,a\,x &\implies&& a&= \dfrac{\lambda^2}{4}
\\
&&\implies
&& u & = \dfrac{1}{2}\,\lambda\,x
\end {Alinee el}