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La lista de lectura para dominar el Análisis Numérico de la investigación de la literatura

Como últimamente he estado pasando a través de muchos trabajos de investigación en mi trabajo actual, y aunque estoy de Matemáticas a nivel de Maestría en Matemáticas de Finanzas, yo a veces le cuesta seguir algunos argumentos en el análisis numérico.

La investigación implica siempre un componente estocástico, ya que estos documentos están relacionados principalmente con la teoría de la Probabilidad aplicada a las finanzas. Un claro ejemplo de la situación es que este papel.

Mi pregunta está destinada principalmente a las personas que tienen un Doctorado en Física o Matemáticas. ¿Me puede recomendar un respetado libro de análisis numérico, que me ayudara a comprender mejor el razonamiento detrás numéricos avanzados argumentos como que el documento arriba mencionado?

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user52487 Puntos 18

Usted puede consultar el siguiente libro. No Lineal de Precios de opciones de co-escrito por Pierre Henry Labordere destinatario de 'Quant del año 2013'.

Se explica claramente el BSDE enfoque para resolver parabólico ecuaciones en derivadas parciales de primer y segundo orden y dibuja el esquema de discretización en detalle. También contiene aplicaciones financieras de este enfoque.

Además de esto, contiene varios no-lineal de los métodos (HJB, estocástico de control, las partículas de método, de la parada óptima del problema de tiempo, etc).

Editar: Segunda referencia

Métodos computacionales en Finanzas

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