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¿Cómo está relacionada una secuencia Halton con un hipercubo latino?

Actualmente uso una secuencia de Halton para elegir conjuntos de parámetros para un modelo pronóstico (por ejemplo, usando la tasa metabólica y parámetros de contenido de proteína para predecir la tasa de crecimiento).

Según mi entendimiento, tanto una secuencia de Halton como un Hipercubo Latino se pueden utilizar para muestrear de manera uniforme el espacio de parámetros.

Estoy revisando un artículo donde el autor utiliza un hipercubo latino en el mismo contexto en el que estoy usando una secuencia de Halton.

¿Cómo están relacionados estos enfoques? ¿Existen condiciones bajo las cuales uno sería más apropiado?

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Ambos son "métodos de muestreo de discrepancia baja", pero los dos algoritmos se ven diferentes para mí... probablemente se necesitaría experimentación para ver cuál de los métodos LH y Halton (y otras secuencias como Sobol y Niederreiter) sería mejor para tu aplicación.

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Como dice J.M., depende. ¿Qué tipo de problema estás usando para resolverlos? ¿Integración numérica? ¿Optimización/búsqueda? Uno de los inconvenientes de Latin Hypercube es la incapacidad para realizar muestreo incremental. Si estás analizando el error en términos de la discrepancia de las muestras, tiene sentido elegir el método con la medida de discrepancia más baja (no estoy seguro de cuál es la discrepancia de Latin Hypercube, pero tengo la sensación de que Halton la supera).

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Otro inconveniente de ambas técnicas es que cada vez que desee examinar correlaciones de varios puntos, ambas técnicas no permiten que los puntos se agrupen tanto como lo haría una selección verdaderamente aleatoria. Creo que la secuencia de Halton lo hace mejor.

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Todd Puntos 173

No tengo conocimiento de ningún resultado teórico que permita realizar una comparación (a menos que puedas comparar medidas de discrepancia). Pasé bastante tiempo investigando en la literatura en el contexto de la integración numérica, aunque no soy un experto. No estaba buscando específicamente una respuesta a tu pregunta, pero siempre estaba en el fondo de mi mente. Aquí hay dos documentos que hacen comparaciones experimentales entre métodos de muestreo. El primero probablemente sería de mayor interés para ti.

L. P. Swiler, R. Slepoy, A. A. Giunta, Evaluation of sampling methods in constructing response surface approximations, Laboratorios Nacionales de Sandia.

Saliby, E., Pacheco, F., An empirical evaluation of sampling methods in risk analysis simulation: quasi-Monte Carlo, descriptive sampling, and latin hypercube sampling, Conferencia de Simulación, 2002. Actas del Invierno.

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Gracias por ayudarme a encontrar la literatura relevante

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stephan Puntos 1

Ambos métodos fueron creados inicialmente para reducir la varianza en la integración de MC, y LDS (como Halton) suele ser superior. Ambos también son populares en el diseño de experimentos y la optimización global. Sin embargo, las mejores características de LDS se han demostrado principalmente en cuanto a la integración multidimensional por MC. ¿Cuántos parámetros tienes? ¡Halton funciona bien solo para d>10 (aproximadamente)! LHS no tiene limitaciones en cuanto a #dimensiones, pero generalmente ofrece menos precisión. Solo en 1D LHS es el mejor. Una segunda ventaja de LDS es que permite ampliar la cuenta. Esto es útil si necesitas más puntos porque descubres que la precisión no es suficiente. Entonces LDS permite la reutilización completa de los resultados anteriores.

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