carmichael561 la solución es la forma más eficiente para resolver este problema. Aquí es mucho menos eficiente solución.
El uso de la integral de la definición (analíticamente continuación) de la función hipergeométrica de Gauss
\begin{equation}
{}_{2}\mathrm{F}_{1}(a,b;c;z) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \int\limits_{0}^{1} t^{a-1} (1-t)^{c-b-1} (1-zt)^{-a} dt
\end{equation}
para $\mathrm{Re}\,c \gt \mathrm{Re}\,b \gt 0,\,\,|\mathrm{arg}(1-z)| \lt \pi$
Tenemos, mediante la sustitución de $y=x^{n}$
\begin{align}
\int\limits_{0}^{1} \frac{x^{n}}{\sqrt{1+x^{n}}} dx
&= \frac{1}{n} \int\limits_{0}^{1} \frac{y^{1/n}}{\sqrt{1+y}} dy \\
&= \frac{\Gamma(1+1/n)\Gamma(1)}{n\Gamma(2+1/n)} \,{}_{2}\mathrm{F}_{1}\left(\frac{1}{2},1+\frac{1}{n};2+\frac{1}{n};-1 \right) \\
\tag{1}
&= \frac{1}{n+1} \,{}_{2}\mathrm{F}_{1}\left(\frac{1}{2},1+\frac{1}{n};2+\frac{1}{n};-1 \right)
\end{align}
Tomando el límite de la función hipergeométrica y la aplicación de la integral de la definición de los rendimientos de nuevo
\begin{align}
\lim_{n \to \infty} {}_{2}\mathrm{F}_{1}\left(\frac{1}{2},1+\frac{1}{n};2+\frac{1}{n};-1 \right)
&= {}_{2}\mathrm{F}_{1}\left(\frac{1}{2},1;2;-1 \right) \\
&= \frac{\Gamma(2)}{\Gamma(1)\Gamma(1)} \int\limits_{0}^{1} \frac{1}{\sqrt{1+t}} dt \\
&= 2(\sqrt{2} - 1)
\end{align}
Sustituyendo este resultado en la ecuación 1, tenemos
\begin{equation}
\lim_{n \to \infty} \int\limits_{0}^{1} \frac{x^{n}}{\sqrt{1+x^{n}}} dx = 0*2(\sqrt{2} - 1) = 0
\end{equation}