En realidad es muy simple. Simplemente tome $[1,1.1],[1.9,2]$ a estar en la portada. Ahora lo que queda es $(1.1,1.9)$, que no está cerrado, por lo que no compacto. Por lo tanto, hay una apertura de la tapa no tener un número finito de subcover. Por ejemplo, $(1.1 + \frac 1n, 1.9-\frac 1n)_{n \in \mathbb N}$ haría. Tenga en cuenta que estos son anidados, por lo que la unión de los conjuntos de cualquier finito subcover, es el conjunto más grande de la cobertura, pero ninguno de los conjuntos son iguales a $(1.1,1.9)$, por lo que este cumple con los requisitos.
Por eso, $\mathcal U = \{[1,1.1],[1.9,2],\left(1.1 + \frac 1n,1.9-\frac 1n\right)_{n \in \mathbb N}\}$ funciona como un infinito cubierta no tener finito subcover. Nota no contiene no abrir conjuntos, como se comentó anteriormente.
EDIT : Esta construcción es la de un "contable" de la cubierta no tener un número finito de subcover. Para un buen ejemplo trivial, la otra respuesta que hace bien.