Para aplicar lo que la definición en sus notas debe ser, para cada una de las $n$, elija un rectángulo de lado a $\varepsilon^{1/d}/2^n$ que contiene $a_n$, entonces la unión de estos rectángulos contiene $S$ y su volumen es mayor que la suma de los volúmenes de $(\varepsilon^{1/d}/2^n)^d$ de los rectángulos, que es menor que el $\varepsilon$, QED.
La sugerencia en sus notas para incluir a $S$ en un finita de la unión de los rectángulos es inexacta en general (piénsese, por ejemplo, $S=\mathbb Z^d$). En el caso particular cuando a $S$ es el conjunto de puntos de una convergencia de la secuencia, se puede proceder como sigue.
Por definición de convergencia, para cada $\varepsilon$ existe $N$ de manera tal que todos los $a_n$ está a la distancia en la mayoría de las $\varepsilon$ desde el límite. Así, todos los puntos de $a_n$ $n\geqslant N$ están en un rectángulo de lado a $2\varepsilon$. El uso de rectángulos de lado $\varepsilon/2^n$ $N$ primeros puntos. A continuación, el volumen total de los rectángulos es en la mayoría de las $\varepsilon^d+(2\varepsilon)^d$, QED.