Estoy simulando el efecto de ciertas condiciones en las estimaciones obtenidas mediante la regresión OLS. Al ejecutar 100 réplicas obtengo 100 conjuntos de errores estándar para los coeficientes de regresión. ¿Cómo puedo calcular el error estándar de las estimaciones? ¿Es simplemente la desviación estándar de los errores estándar estimados para un coeficiente determinado dividida por la raíz cuadrada del número de réplicas?
Gracias de antemano.
No sé a qué te refieres con "ciertas condiciones", pero si quieres calcular la incertidumbre en los coeficientes de regresión a través de la simulación, tienes que tener en cuenta la incertidumbre sobre la desviación estándar residual en general (porque Var $(\,\hat{\beta}\,|\,X\,) = \sigma^2\,(X^TX)^{-1}$ , $\sigma^2$ debe ser $\chi^2_{n-k}$ distribuida, pero tal vez aquí no haya incertidumbre en su caso), así como los coeficientes de regresión (que suelen suponerse distribuidos de forma normal multivariante).
Hay un buen capítulo sobre simulaciones en
Gelman, A., y Hill, J. (2006). Análisis de datos mediante modelos de regresión y multinivel/jerárquicos . Cambridge University Press
que proporciona también una función R "sim" (en el brazo paquete) para hacer lo que quieres hacer. Puedes comprobar cómo han programado esta función en R para hacerte una idea de lo que tienes que hacer, o leer su capítulo sobre simulaciones en el libro.
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