Metropolis-Hastings algoritmos utilizados en la práctica

Question

Estaba leyendo Cristiana Robert Blog de hoy y gustó bastante la nueva Metropolis-Hastings algoritmo estaba discutiendo. Parecía simple y fácil de implementar.

Siempre que el código MCMC, tiendo a seguir con muy básico MH algoritmos, tales como independiente se mueve o paseo aleatorio en la escala logarítmica.

Lo que MH algoritmos de hacer que la gente utilice de manera habitual? En particular:

• ¿Por qué usarlas?
• En cierto sentido, usted debe pensar que son óptimos - después de todo lo que uso de manera rutinaria! Entonces, ¿cómo el juez de optimalidad: la facilidad de codificación, de convergencia, ...

Estoy particularmente interesado en lo que en la práctica se utiliza, por ejemplo, si el código de seguridad de sus propios esquemas.

Answer 1

Híbrido de Monte Carlo es el algoritmo estándar utilizado para las redes neuronales. Muestreo de Gibbs para Gaussiano proceso de clasificación (cuando no se utiliza una aproximación determinista en su lugar).

Answer 2

MH de muestreo se utiliza cuando es difícil para la muestra de la distribución de destino (por ejemplo, cuando el anterior no es conjugado a la probabilidad). Así que usted utilice una propuesta de distribución para generar muestras y aceptar/rechazar en función de la probabilidad de aceptación. El muestreo de Gibbs algoritmo es un caso particular de MH, donde las propuestas son siempre aceptadas. Muestreo de Gibbs es uno de los más utilizados algoritmo debido a su simplicidad, pero puede que no siempre sea posible aplicar, en cuyo caso se recurre a MH basada en la aceptación/rechazo de las propuestas.

Answer 3

En la física, la física estadística, en particular, de Metropolis-tipo de algoritmo(s) se utilizan ampliamente. En realidad, hay un sinnúmero de variantes de estos, y de los nuevos que están siendo activamente desarrollado. Es demasiado amplio tema para dar cualquier tipo de expanation aquí, así que si usted está interesado, se puede empezar por ejemplo, a partir de estas notas de la conferencia o de los ALPES página web de la biblioteca (http://alps.comp-phys.org/mediawiki).

Answer 4

Yo uso una rebanada sampler - originalmente propuesto por Neal(2003), la cual se sintoniza a través de la optimización heurística.