Primero demuestre (1) que esto es cierto si $g$ es una función monótona creciente y luego (2) utilizar el hecho de que cualquier función de variación acotada es la diferencia de dos funciones crecientes.
Para (1) demostramos que si $g$ no es continua en un punto donde $f$ es discontinua, entonces la integral de Riemann-Stieltjes no puede existir.
Supongamos que $g$ es monótona creciente y que WLOG $f$ y $g$ son discontinuas por la derecha en $\xi \in (a,b).$ Considere cualquier partición $P = (x_0,x_1, \ldots, x_{i-1},\xi, x_i, \ldots, x_n)$ con $\xi$ como punto de partición y $x_i - \xi = \delta_i$
Existe $\epsilon > 0$ tal que para cada $\delta > 0$ (incluyendo $\delta_i$ ), hay puntos $y_1, y_2 \in (\xi, \xi + \delta)$ tal que $|f(y_1) - f(\xi)| \geqslant \epsilon$ y $|g(y_2) - g(\xi)| \geqslant \epsilon$ .
Entonces tenemos
$$U(P,f,g) - L(P,f,g) \geqslant \epsilon^2,$$
desde $g(x_i) - g(\xi) \geqslant g(y_2) - g(\xi) \geqslant \epsilon$ y $\sup_{x \in [\xi,x_i]} f(x) - \inf_{x \in [\xi,x_i]} f(x) \geqslant \epsilon$
Por tanto, no se cumple el criterio de Riemann y $f$ no es integrable en RS con respecto a $g$ en $[a,b]$ .
Dejaré que consideres la parte (2).