EDIT 2: La pregunta ha sido cambiado para que no pregunte por una curva, pero para un conjunto conectado. El de abajo ya no se aplica, pero lo dejo aquí en el caso de que otros la encuentren útil.
EDIT: La versión original de la pregunta era clara; ahora que se ha aclarado que uno busca en una curva a lo largo de la cual $f=0$, creo que la afirmación es falsa.
En primer lugar, es obvio que
1) El sub y super conjuntos de nivel donde$f<0$$f>0$, respectivamente, están separados, y
2) El nivel de $f^{-1}(0)$ no tiene que ser una curva (pensemos por ejemplo
$$f(x,y) = \begin{cases}0, &\frac{1}{4} < y < \frac{3}{4}\\4y-3, &y\geq\frac{3}{4}\\4y-1, &y \leq \frac{1}{4}.\end{cases}$$
Ahora a tu pregunta (si estoy interpretando correctamente) es si el nivel cero conjunto contiene algunos curva continua. No creo que esto sea necesariamente el caso. Considere, por ejemplo, el conjunto de $S$ dado por dos copias de la topologist de la curva sinusoidal:
$$S = \left\{ \left( x,\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sin\frac{1}{2x-1}\right)\ \Big\vert\ x \neq \frac{1}{2}\right\} \cup \left\{\left(\frac{1}{2},y\right)\ \Big\vert\ 0 \leq y \leq 1\right\}.$$
$S$ es cerrado y por lo que la función de distancia $d(x,y)$ $(x,y)$ $S$está bien definido y continuo. También se define una función sign $\epsilon(x,y)$ a 1 y -1 por debajo de la curva sinusoidal, es decir,
$$\epsilon(x,y) = \begin{cases}\textrm{sign}\left(y-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sin\frac{1}{2x-1}\right), &x\neq \frac{1}{2}\\0, & x = \frac{1}{2}\end{cases}$$
y establecer $f=\epsilon d$ para obtener un contraejemplo donde $f^{-1}(0)$ no es trayectoria-conectado.
(Esta $f$ no responde exactamente a satisfacer sus condiciones de contorno en $y=\pm 1$, pero esto podría ser corregido por ejemplo, mediante la toma de $f(x,y) = (\epsilon d)(x,[4y-1]/2)$ $y\in (1/4,3/4)$ y se extiende de forma adecuada.)