Considerar por separado
$$\int_0^1 x^{-\alpha}\sin x\, dx \qquad\text{and}\qquad \int_1^\infty x^{-\alpha}\sin x\, dx.$$
Para la primera integral, utilice el hecho de que para $0<x\le 1$ tenemos $0\le \sin x \le x$. Ahora a probar la convergencia de la primera integral mediante la comparación de nuestra función con $\dfrac{1}{x^{\alpha-1}}$, señalando que $\alpha-1<1$.
Para la segunda integral, vamos a
$$I(M)=\int_1^M x^{-\alpha} \sin x\,dx$$
y examinar el comportamiento de $I(M)$$M\to\infty$.
Hay varias maneras de proceder. Uno es el de integrar por partes, dejando $u=x^{-\alpha}$$dv=\sin x\,dx$. Tenemos algo que se comporta muy bien como $M$ se hace grande, y un integrante de algo que es una constante en los tiempos de $\dfrac{\cos x}{x^{1+\alpha}}$. Esta integral se comporta muy bien como $M\to\infty$, mediante la comparación de $\dfrac{|\cos x|}{x^{1+\alpha}}$$\dfrac{1}{x^{1+\alpha}}$.
La razón para la integración por partes para aumentar la potencia de $x$ en la parte inferior, con el fin de hacer la función de descenso más rápido, lo suficientemente rápido para que evidente la convergencia de la integral.