Es más fácil hacerlo en el complejo.
Para demostrar que $g(z)$ es holomorphic en el abierto de medio plano de $D=\{z:\mathrm{Re}\,z>-1\}$, es suficiente para comprobar que $\oint_{\partial T} g(z)dz=0$ alrededor de cada triángulo $T$$D$.
Si $T\subset D$ es un triángulo, luego tome $m=\min\limits_{z\in T}\mathrm{Re}\,z>-1$. Entonces
$$
\int_{t=0}^1 \oint_{z\in\partial T} |f(t)| |t^z| \, |dz|\,dt <
\max|f| \cdot \int_{t=0}^1 \oint_{z\in\partial T} t^{m} \, |dz|\,dt <
\frac{\max|f| \cdot longitud(\gamma)}{m+1} < \infty,
$$
así que pueden intercambiar las integrales como
$$
\oint_{\partial T} g(z)dz =
\oint_{\partial T} \left(\int_{t=0}^1 f(t) t^z dt\right)dz =
\int_{t=0}^1 f(t) \left(\oint_{\partial T} t^z dz\right)dt =
\int_{t=0}^1 f(t) \cdot 0 \,dt = 0.
$$