Es la Simulación de Monte Carlo el mismo que acaba de realizar el experimento varias veces y, a continuación, al promediar los resultados? ¿Por qué entonces es llamado así?
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Monte Carlo el método (también existe el algoritmo de Monte Carlo) es un nombre general para una amplia clase de algoritmos que utilizan el muestreo aleatorio para obtener resultados numéricos. Se utiliza para resolver problemas estadísticos por simulación. Fue uno de los primeros métodos de simulación por ordenador que se ha descrito (ver aquí para más amplia introducción y referencias). En la llanura inglés, Monte Carlo es el dibujo de números aleatorios para simular algo y después algún tipo de agregación se utiliza a menudo para hacer conclusiones sobre el fenómeno simulado.
El nombre, como Metrópoli mismo recuerda (ver también aquí), está inspirado en el nombre de casino,
Fue en ese momento que me sugirió un nombre obvio para el método estadístico - una sugerencia que no es ajeno el hecho de que Stan [Ulam] tenía un tío quién iba a pedir dinero prestado a los familiares porque "sólo tenía que ir a Monte Carlo".
Metropolis, N. (1987). El Principio del Método de Monte Carlo. Los Álamos De La Ciencia, 125-130.
Anderson, H. L. (1986). Metropolis Monte Carlo, y MANIAC. Los Álamos De La Ciencia, 96-108.
Amy
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Se repite el experimento es un buen comienzo .
En las finanzas, por ejemplo, tratamos de planificar un 30 años de la jubilación, con retornos de inversión que no están garantizadas. Un modelo de los estados que cada año tiene un retorno de 10%, con un 14% de la desviación estándar. Monte Carlo nos puede ayudar a comprender el retorno esperado por el tratamiento de este retorno como un evento aleatorio y de ejecución de los 30 años de devolver algunas de las más de 1000 veces.
