Esto es cierto, (e interesante). Desde el principio, la intuición me dice que considere la serie para $\arctan(x)$ ya que sólo es sobre enteros Impares, y tiene el denominador correcto. Esto nos lleva entonces a $\tanh^{-1}(x)$ para eliminar los signos negativos, y utilizando algunas identidades para esta función podemos resolver el problema.
Solución:
Desde $$\tan^{-1}(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{2n+1}x^{2n+1}$$ vemos que $$\frac{1}{i}\tan^{-1}(ix)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}=\tanh^{-1}(x).$$ Como la serie original es igual a $$\frac{1}{2i}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}e^{i(2n+1)\theta}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}e^{-i(2n+1)\theta}\right)$$ entonces tenemos $$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin\left((2n+1)\theta\right)}{2n+1}=\frac{1}{2i}\left(\tanh^{-1}\left(e^{i\theta}\right)-\tanh^{-1}\left(e^{-i\theta}\right)\right).$$ Ahora bien, como $$\tanh^{-1}\left(x\right)=\frac{1}{2}\log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$ tenemos $$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin\left((2n+1)\theta\right)}{2n+1}=\frac{1}{4i}\left(\log\left(\frac{1+e^{i\theta}}{1-e^{i\theta}}\right)-\log\left(\frac{1+e^{-i\theta}}{1-e^{-i\theta}}\right)\right).$$ Por lo tanto, $$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin\left((2n+1)\theta\right)}{2n+1}=\frac{1}{4}\log\left(\frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{e^{-i\theta}-e^{i\theta}}\right)=\frac{1}{4i}\log(-1)=\frac{\pi}{4}$$ como se desee.
Espero que eso ayude,
Nota: Los primeros reajustes aquí necesitan una justificación, ya que no tenemos una convergencia absoluta. Esto es admisible ya que ambas series siguen convergiendo y las sumas parciales son idénticas. Además, la expresión para $\tanh^{-1}(x)$ sólo se mantiene cuando $|x|<1$ Por lo tanto, de nuevo se requiere una justificación para explicar por qué podemos extender a todos $|x|=1$ excepto los puntos $x=\pm 1$ . Esto se deduce del Teorema del Límite de Abel.