Es cómodo describir tu sólido en coordenadas cilíndricas ya que tanto la esfera como el paraboloide tienen el eje $z$ como eje de simetría (ambas superficies son superficies de revolución alrededor del eje $z$).
En coordenadas cilíndricas, la esfera se describe como $\rho^2 + z^2 = 2$ y el paraboloide se describe como $\rho^2 = z$. El sólido delimitado entre ellos se describe como $\rho^2 \leq z \leq \sqrt{2 - \rho^2}$ así que
$$ V = \int_{0}^1 \int_{0}^{2\pi} \int_{\rho^2}^{\sqrt{2 - \rho^2}} \rho \, dz \, d\theta \, d\rho = 2\pi \int_0^{1} \rho \left( \sqrt{2 - \rho^2} - \rho^2 \right) \, d\rho = 2\pi \left( \frac{1}{2} \int_1^2 \sqrt{u} \, du - \int_0^{1} \rho^3 \right) = 2\pi \left( \frac{2^{\frac{3}{2}} - 1}{3} - \frac{1}{4}\right).$$
donde usamos la sustitución $u = 2 - \rho^2, \, du = -2\rho$ para la primera integral.