Esto significa que una estilizada hecho acerca de la rentabilidad de las acciones de las distribuciones, de alta curtosis o "fat tails", es mejor tener en cuenta con un "Pareto-tipo de distribución" que con una distribución normal. El último tiene una varianza finita, mientras que la primera es tal que: "todos los momentos de la $m \geq \alpha - 1$ divergen: cuando α < 2, la media y todos los momentos de orden superior son infinitos; cuando 2 < α < 3, la media existe, pero la varianza y momentos de orden superior son infinitas, etc. Para finito de muestras en tamaño extraídas de dicha distribución, este comportamiento implica que el momento central de los estimadores (como la media y la varianza) para divergentes momentos nunca convergen - como más se acumulan datos, que continúan creciendo."(Fuente: Wikipedia)