Puede ser muy simple: vamos a $c=\max\{|a|,|b|\}$, de modo que
$$
|a+b|\leq |a|+|b|\leq 2c\implica a |a+b|^p\leq (2c)^p=2^p(c^p)\leq 2^p(|a|^p+|b|^p).
$$
De hecho, sólo se necesita $p\geq 0$.
Edit: Como Winther indica en otro lugar en este hilo, $p\geq 1$ da más resultado. Me voy a dar una prueba de uso de la convexidad de una función diferente de la que él sugiere. Deje $g(x)=x^p$ definido en $[0,\infty)$$m=|a|$$n=|b|$. Nos gustaría probar $|a+b|^p\leq 2^{p-1}(|a|^p+|b|^p)$. Por la desigualdad de triángulo de arriba, es suficiente para mostrar
\begin{align*}
(m+n)^p\leq 2^{p-1}(m^p+n^p)&\iff\left(\frac{1}{2}m+\frac{1}{2}n\right)^p\leq\frac{1}{2}m^p+\frac{1}{2}n^p\\
&\iff g\left(\frac{1}{2}m+\frac{1}{2}n\right)\leq\frac{1}{2}g(m)+\frac{1}{2}g(n)
\end{align*}
lo cual es cierto, debido a la convexidad de $g$. Es aquí que tenemos $p\geq 1$.