Quiero ampliar el estándar vecm que se encuentra formulario:
Δx[t] = δ0 + ... + Π x[t-1] + Φ1 Δx[t-1] + Φ1 Δx[t-2] + ... + ε
para incluir variables exógenas (es decir, variables que están participante en la descripción de las relaciones entre Δx[t], pero no están en el conjunto dependiente Δx[t]). Vamos a llamar a estas nuevas variables z. Quisiera determinar la MLE de los coeficientes en la versión revisada del vecm que se encuentra:
Δx[t] = δ0 + ... + Π x[t-1] + Φ1 Δx[t-1] + ... + aire. θ1 z[t-1] + ... +ε
Estoy familiarizado con el método de johansen en la determinación de la MLE coeficientes para el 1 de formulario. No estoy seguro de cómo se puede modificar el método para determinar el segundo formulario. Podría usar un optimizador de sitios para encontrar los coeficientes para vecm que se encuentra con exógenos vars, pero pensó que probablemente se trata de un enfoque más directo.
